PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FZROX с FSDAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FZROX с FSDAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX) и Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio (FSDAX).

FZROX управляется Fidelity. FSDAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 мая 1984 г..

Доходность

Сравнение доходности FZROX и FSDAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX) и Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio (FSDAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FZROX и FSDAX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund		-3.98%17.23%23.94%26.20%-19.21%26.00%20.51%31.15%-12.72%
FSDAX
Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio		0.15%50.03%15.83%16.29%6.83%4.91%-7.87%33.75%-14.84%

Доходность по периодам

С начала года, FZROX показывает доходность -3.98%, что значительно ниже, чем у FSDAX с доходностью 0.15%.

FZROX

1 день
2.99%
1 месяц
-5.06%
С начала года
-3.98%
6 месяцев
-1.97%
1 год
17.77%
3 года*
17.96%
5 лет*
10.74%
10 лет*
—

FSDAX

1 день
3.85%
1 месяц
-12.91%
С начала года
0.15%
6 месяцев
2.83%
1 год
38.75%
3 года*
25.22%
5 лет*
15.72%
10 лет*
15.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity ZERO Total Market Index Fund

Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio

Часто сравнивают с FZROX:
FZROX с FXAIXFZROX с VTIFZROX с FNILXFZROX с FSKAXFZROX с FZILXFZROX с VOOFZROX с SPY
Часто сравнивают с FSDAX:
FSDAX с ITAFSDAX с XARFSDAX с PPAFSDAX с FSELXFSDAX с FXAIXFSDAX с FSKAXFSDAX с FSPGX

Сравнение комиссий FZROX и FSDAX

FZROX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FSDAX в 0.74%.

FSDAX
Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund

Доходность на риск

FZROX vs. FSDAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FZROX
Ранг доходности на риск FZROX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FZROX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZROX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZROX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZROX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZROX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
FSDAX
Ранг доходности на риск FSDAX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSDAX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSDAX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSDAX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSDAX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSDAX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FZROX c FSDAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX) и Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio (FSDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FZROXFSDAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

1.70

-0.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

2.27

-0.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.33

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

2.44

-0.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.28

9.56

-2.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FZROX vs. FSDAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FZROX на текущий момент составляет 0.98, что ниже коэффициента Шарпа FSDAX равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FZROX и FSDAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FZROXFSDAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

1.70

-0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.79

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.63

-0.01

Корреляция

Корреляция между FZROX и FSDAX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FZROX и FSDAX

Дивидендная доходность FZROX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что меньше доходности FSDAX в 4.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund		1.07%1.02%1.16%1.36%1.57%1.25%1.27%1.51%0.00%0.00%0.00%0.00%
FSDAX
Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio		4.48%4.48%7.68%6.47%8.87%8.38%2.11%2.62%11.45%3.57%4.87%6.30%

Просадки

Сравнение просадок FZROX и FSDAX

Максимальная просадка FZROX за все время составила -34.96%, что меньше максимальной просадки FSDAX в -60.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FZROX и FSDAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FZROXFSDAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.96%

-60.59%

+25.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.44%

-16.13%

+3.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.12%

-22.84%

-2.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-47.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.16%

-12.91%

+6.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.61%

-10.45%

+4.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

4.12%

-1.54%

Волатильность

Сравнение волатильности FZROX и FSDAX

Текущая волатильность для Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX) составляет 5.52%, в то время как у Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio (FSDAX) волатильность равна 8.46%. Это указывает на то, что FZROX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FZROXFSDAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.52%

8.46%

-2.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.81%

15.97%

-6.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.68%

23.47%

-4.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.45%

20.00%

-2.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.28%

22.10%

-1.82%