Сравнение FZROX с FDIV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX) и MarketDesk Focused U.S. Dividend ETF (FDIV).
FZROX управляется Fidelity. FDIV - это активно управляемый фонд от MarketDesk. Фонд был запущен 19 сент. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности FZROX и FDIV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FZROX и FDIV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FZROX Fidelity ZERO Total Market Index Fund | -3.98% | 17.23% | 23.94% | 26.20% | -19.21% | 26.00% | 20.51% | 31.15% | -12.72% |
FDIV MarketDesk Focused U.S. Dividend ETF | -0.87% | 2.95% | -37.35% | 6.78% | -9.97% | 10.20% | -2.84% | 15.78% | -5.09% |
Доходность по периодам
С начала года, FZROX показывает доходность -3.98%, что значительно ниже, чем у FDIV с доходностью -0.87%.
FZROX
- 1 день
- 2.99%
- 1 месяц
- -5.06%
- С начала года
- -3.98%
- 6 месяцев
- -1.97%
- 1 год
- 17.77%
- 3 года*
- 17.96%
- 5 лет*
- 10.74%
- 10 лет*
- —
FDIV
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -5.97%
- С начала года
- -0.87%
- 6 месяцев
- 0.70%
- 1 год
- 2.39%
- 3 года*
- -12.52%
- 5 лет*
- -8.24%
- 10 лет*
- -1.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FZROX и FDIV
FZROX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FDIV в 0.35%.
Доходность на риск
FZROX vs. FDIV — Ранг доходности на риск
FZROX
FDIV
Сравнение FZROX c FDIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX) и MarketDesk Focused U.S. Dividend ETF (FDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FZROX | FDIV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 0.14 | +0.84 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 0.34 | +1.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.04 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 0.19 | +1.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.28 | 0.67 | +6.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FZROX | FDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 0.14 | +0.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | -0.40 | +1.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.11 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | -0.09 | +0.71 |
Корреляция
Корреляция между FZROX и FDIV составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FZROX и FDIV
Дивидендная доходность FZROX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что меньше доходности FDIV в 2.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FZROX Fidelity ZERO Total Market Index Fund | 1.07% | 1.02% | 1.16% | 1.36% | 1.57% | 1.25% | 1.27% | 1.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FDIV MarketDesk Focused U.S. Dividend ETF | 2.93% | 2.95% | 4.12% | 4.63% | 3.81% | 3.79% | 4.17% | 3.93% | 5.13% | 3.81% | 3.84% | 4.13% |
Просадки
Сравнение просадок FZROX и FDIV
Максимальная просадка FZROX за все время составила -34.96%, что меньше максимальной просадки FDIV в -47.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FZROX и FDIV.
Загрузка...
Показатели просадок
| FZROX | FDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.96% | -47.90% | +12.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.44% | -13.03% | +0.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.12% | -47.90% | +22.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -47.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.16% | -39.03% | +32.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.61% | -10.76% | +5.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.58% | 3.76% | -1.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности FZROX и FDIV
Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX) имеет более высокую волатильность в 5.52% по сравнению с MarketDesk Focused U.S. Dividend ETF (FDIV) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что FZROX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FZROX | FDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.52% | 3.71% | +1.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.81% | 8.31% | +1.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.68% | 17.41% | +1.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.45% | 20.68% | -3.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.28% | 17.58% | +2.70% |