PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FZOMX с GPICX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FZOMX с GPICX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity SAI Short-Term Bond Fund (FZOMX) и GuidepathConservative Income Fund (GPICX).

FZOMX управляется Fidelity. Фонд был запущен 13 окт. 2020 г.. GPICX управляется GuidePath. Фонд был запущен 30 апр. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности FZOMX и GPICX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity SAI Short-Term Bond Fund (FZOMX) и GuidepathConservative Income Fund (GPICX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FZOMX и GPICX

2026 (YTD)202520242023202220212020
FZOMX
Fidelity SAI Short-Term Bond Fund		0.22%5.51%4.71%5.21%-3.71%-0.69%0.37%
GPICX
GuidepathConservative Income Fund		0.31%3.49%4.73%4.87%-1.67%0.08%0.30%

Доходность по периодам

С начала года, FZOMX показывает доходность 0.22%, что значительно ниже, чем у GPICX с доходностью 0.31%.

FZOMX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.41%
С начала года
0.22%
6 месяцев
1.18%
1 год
3.98%
3 года*
4.68%
5 лет*
2.25%
10 лет*
—

GPICX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.04%
С начала года
0.31%
6 месяцев
1.09%
1 год
2.86%
3 года*
4.05%
5 лет*
2.33%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity SAI Short-Term Bond Fund

GuidepathConservative Income Fund

Часто сравнивают с FZOMX:
FZOMX с FJRLXFZOMX с SDSIFZOMX с VBISXFZOMX с VISTXFZOMX с FSHBXFZOMX с FXAIXFZOMX с SWSBX
Часто сравнивают с GPICX:
GPICX с GPIGXGPICX с TNSHXGPICX с FMFIXGPICX с GPARXGPICX с PLSDXGPICX с DTCPXGPICX с PSHYX

Сравнение комиссий FZOMX и GPICX

FZOMX берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии GPICX в 0.75%.

GPICX
GuidepathConservative Income Fund
FZOMX
Fidelity SAI Short-Term Bond Fund

Доходность на риск

FZOMX vs. GPICX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FZOMX
Ранг доходности на риск FZOMX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FZOMX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZOMX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZOMX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZOMX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZOMX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
GPICX
Ранг доходности на риск GPICX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPICX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPICX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPICX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPICX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPICX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FZOMX c GPICX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI Short-Term Bond Fund (FZOMX) и GuidepathConservative Income Fund (GPICX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FZOMXGPICXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.90

2.51

-0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.42

3.71

-0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

1.94

-0.47

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.56

5.53

-1.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.10

32.23

-18.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FZOMX vs. GPICX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FZOMX на текущий момент составляет 1.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GPICX равному 2.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FZOMX и GPICX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FZOMXGPICXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90

2.51

-0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.04

2.12

-1.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.98

1.75

-0.76

Корреляция

Корреляция между FZOMX и GPICX составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FZOMX и GPICX

Дивидендная доходность FZOMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%, что больше доходности GPICX в 3.68%

TTM20252024202320222021202020192018
FZOMX
Fidelity SAI Short-Term Bond Fund		4.23%4.64%4.27%3.26%0.76%0.41%0.07%0.00%0.00%
GPICX
GuidepathConservative Income Fund		3.68%3.86%4.53%4.23%1.51%0.48%0.57%1.67%1.30%

Просадки

Сравнение просадок FZOMX и GPICX

Максимальная просадка FZOMX за все время составила -6.12%, что больше максимальной просадки GPICX в -3.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FZOMX и GPICX.

Загрузка...

Показатели просадок

FZOMXGPICXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.12%

-3.10%

-3.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.23%

-0.52%

-0.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.12%

-2.79%

-3.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.61%

-0.04%

-0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.32%

-0.57%

-0.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.31%

0.09%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности FZOMX и GPICX

Fidelity SAI Short-Term Bond Fund (FZOMX) имеет более высокую волатильность в 0.70% по сравнению с GuidepathConservative Income Fund (GPICX) с волатильностью 0.37%. Это указывает на то, что FZOMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GPICX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FZOMXGPICXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.70%

0.37%

+0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.38%

0.56%

+0.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14%

1.14%

+1.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.17%

1.10%

+1.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.08%

1.07%

+1.01%