Сравнение FZOLX с BIV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity SAI Low Duration Income Fund (FZOLX) и Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF (BIV).
FZOLX управляется Fidelity. Фонд был запущен 13 окт. 2020 г.. BIV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. 5–10 Year Government/Credit Float Adjusted Bond Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности FZOLX и BIV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FZOLX и BIV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FZOLX Fidelity SAI Low Duration Income Fund | 0.40% | 4.85% | 5.59% | 5.72% | 0.34% | -0.04% | 0.11% |
BIV Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF | -0.23% | 8.52% | 1.57% | 6.07% | -13.21% | -2.40% | 0.50% |
Доходность по периодам
С начала года, FZOLX показывает доходность 0.40%, что значительно выше, чем у BIV с доходностью -0.23%.
FZOLX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.20%
- С начала года
- 0.40%
- 6 месяцев
- 1.48%
- 1 год
- 3.97%
- 3 года*
- 5.09%
- 5 лет*
- 3.34%
- 10 лет*
- —
BIV
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.57%
- С начала года
- -0.23%
- 6 месяцев
- 0.54%
- 1 год
- 4.69%
- 3 года*
- 3.99%
- 5 лет*
- 0.54%
- 10 лет*
- 2.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FZOLX и BIV
FZOLX берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии BIV в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FZOLX vs. BIV — Ранг доходности на риск
FZOLX
BIV
Сравнение FZOLX c BIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI Low Duration Income Fund (FZOLX) и Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF (BIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FZOLX | BIV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.18 | 1.04 | +2.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 9.57 | 1.50 | +8.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.32 | 1.18 | +2.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 14.57 | 1.74 | +12.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 66.78 | 5.57 | +61.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FZOLX | BIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.18 | 1.04 | +2.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.82 | 0.09 | +2.74 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.37 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.67 | 0.65 | +2.02 |
Корреляция
Корреляция между FZOLX и BIV составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FZOLX и BIV
Дивидендная доходность FZOLX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.82%, что больше доходности BIV в 4.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FZOLX Fidelity SAI Low Duration Income Fund | 4.82% | 5.26% | 5.15% | 4.03% | 1.14% | 0.16% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BIV Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF | 4.14% | 4.01% | 3.79% | 3.09% | 2.41% | 3.42% | 2.95% | 2.75% | 2.88% | 2.69% | 3.01% | 3.02% |
Просадки
Сравнение просадок FZOLX и BIV
Максимальная просадка FZOLX за все время составила -1.10%, что меньше максимальной просадки BIV в -18.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FZOLX и BIV.
Загрузка...
Показатели просадок
| FZOLX | BIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.10% | -18.95% | +17.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.30% | -2.87% | +2.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.10% | -18.74% | +17.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.20% | -2.03% | +1.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.14% | -3.40% | +3.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.07% | 0.90% | -0.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности FZOLX и BIV
Текущая волатильность для Fidelity SAI Low Duration Income Fund (FZOLX) составляет 0.25%, в то время как у Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF (BIV) волатильность равна 1.77%. Это указывает на то, что FZOLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FZOLX | BIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.25% | 1.77% | -1.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.88% | 2.74% | -1.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30% | 4.55% | -3.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.19% | 6.39% | -5.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.14% | 5.50% | -4.36% |