PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FZOLX с FCNVX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FZOLX с FCNVX

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity SAI Low Duration Income Fund (FZOLX) и Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class (FCNVX).

FZOLX управляется Fidelity Investments. Фонд был запущен 13 окт. 2020 г.. FCNVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 мар. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FZOLX или FCNVX.

Корреляция

Корреляция между FZOLX и FCNVX составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.0

Доходность

Сравнение доходности FZOLX и FCNVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity SAI Low Duration Income Fund (FZOLX) и Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class (FCNVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
11.00%11.50%12.00%12.50%13.00%13.50%14.00%14.50%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.78%
14.19%
FZOLX
FCNVX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FZOLX:

4.03

FCNVX:

3.53

Коэф-т Сортино

FZOLX:

16.90

FCNVX:

17.00

Коэф-т Омега

FZOLX:

6.34

FCNVX:

6.67

Коэф-т Кальмара

FZOLX:

27.38

FCNVX:

26.02

Коэф-т Мартина

FZOLX:

97.96

FCNVX:

122.23

Индекс Язвы

FZOLX:

0.06%

FCNVX:

0.04%

Дневная вол-ть

FZOLX:

1.34%

FCNVX:

1.46%

Макс. просадка

FZOLX:

-1.02%

FCNVX:

-2.19%

Текущая просадка

FZOLX:

-0.10%

FCNVX:

-0.10%

Доходность по периодам

С начала года, FZOLX показывает доходность 1.15%, что значительно выше, чем у FCNVX с доходностью 1.03%.

FZOLX

С начала года

1.15%

1 месяц

0.37%

6 месяцев

2.30%

1 год

5.42%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

FCNVX

С начала года

1.03%

1 месяц

0.29%

6 месяцев

2.26%

1 год

5.17%

5 лет

2.90%

10 лет

2.20%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FZOLX и FCNVX

FZOLX берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии FCNVX в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FCNVX
Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class
График комиссии FCNVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FCNVX: 0.25%
FZOLX
Fidelity SAI Low Duration Income Fund
График комиссии FZOLX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FZOLX: 0.22%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FZOLX и FCNVX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FZOLX
Ранг риск-скорректированной доходности FZOLX, с текущим значением в 100100
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FZOLX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZOLX, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZOLX, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZOLX, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZOLX, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Мартина
FCNVX
Ранг риск-скорректированной доходности FCNVX, с текущим значением в 9999
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FCNVX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCNVX, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCNVX, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCNVX, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCNVX, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FZOLX c FCNVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI Low Duration Income Fund (FZOLX) и Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class (FCNVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа FZOLX, с текущим значением в 4.03, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FZOLX: 4.03
FCNVX: 3.53
Коэффициент Сортино FZOLX, с текущим значением в 16.90, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FZOLX: 16.90
FCNVX: 17.00
Коэффициент Омега FZOLX, с текущим значением в 6.34, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FZOLX: 6.34
FCNVX: 6.67
Коэффициент Кальмара FZOLX, с текущим значением в 27.38, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FZOLX: 27.38
FCNVX: 26.02
Коэффициент Мартина FZOLX, с текущим значением в 97.96, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
FZOLX: 97.96
FCNVX: 122.23

Показатель коэффициента Шарпа FZOLX на текущий момент составляет 4.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FCNVX равному 3.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FZOLX и FCNVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа3.403.603.804.004.20NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.03
3.53
FZOLX
FCNVX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FZOLX и FCNVX

Дивидендная доходность FZOLX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.08%, что больше доходности FCNVX в 4.93%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FZOLX
Fidelity SAI Low Duration Income Fund		5.08%5.12%4.02%1.52%0.15%0.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FCNVX
Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class		4.93%5.12%4.97%1.65%0.29%1.01%2.46%2.20%1.30%0.93%0.54%0.39%

Просадки

Сравнение просадок FZOLX и FCNVX

Максимальная просадка FZOLX за все время составила -1.02%, что меньше максимальной просадки FCNVX в -2.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FZOLX и FCNVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-0.20%-0.15%-0.10%-0.05%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.10%
-0.10%
FZOLX
FCNVX

Волатильность

Сравнение волатильности FZOLX и FCNVX

Fidelity SAI Low Duration Income Fund (FZOLX) и Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class (FCNVX) имеют волатильность 0.42% и 0.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.10%0.20%0.30%0.40%0.50%0.60%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.42%
0.43%
FZOLX
FCNVX