Сравнение FZIPX с FSPSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity ZERO Extended Market Index Fund (FZIPX) и Fidelity International Index Fund (FSPSX).
FZIPX управляется Fidelity. FSPSX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI ACWI ex USA IMI Index. Фонд был запущен 5 нояб. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности FZIPX и FSPSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FZIPX и FSPSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FZIPX Fidelity ZERO Extended Market Index Fund | -1.78% | 12.51% | 12.39% | 18.13% | -18.01% | 21.31% | 16.64% | 26.50% | -17.57% |
FSPSX Fidelity International Index Fund | -1.94% | 31.98% | 3.70% | 18.31% | -14.23% | 11.45% | 8.16% | 22.03% | -12.45% |
Доходность по периодам
С начала года, FZIPX показывает доходность -1.78%, что значительно выше, чем у FSPSX с доходностью -1.94%.
FZIPX
- 1 день
- -1.26%
- 1 месяц
- -8.55%
- С начала года
- -1.78%
- 6 месяцев
- 0.33%
- 1 год
- 18.79%
- 3 года*
- 12.32%
- 5 лет*
- 5.14%
- 10 лет*
- —
FSPSX
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -10.86%
- С начала года
- -1.94%
- 6 месяцев
- 2.58%
- 1 год
- 19.89%
- 3 года*
- 13.50%
- 5 лет*
- 7.96%
- 10 лет*
- 8.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FZIPX и FSPSX
FZIPX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FSPSX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FZIPX vs. FSPSX — Ранг доходности на риск
FZIPX
FSPSX
Сравнение FZIPX c FSPSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity ZERO Extended Market Index Fund (FZIPX) и Fidelity International Index Fund (FSPSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FZIPX | FSPSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.86 | 1.11 | -0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.33 | 1.56 | -0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.23 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | 1.54 | -0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.98 | 5.93 | -0.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FZIPX | FSPSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 1.11 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.51 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.46 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между FZIPX и FSPSX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FZIPX и FSPSX
Дивидендная доходность FZIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, что меньше доходности FSPSX в 3.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FZIPX Fidelity ZERO Extended Market Index Fund | 1.27% | 1.24% | 1.22% | 1.43% | 1.64% | 6.97% | 2.15% | 1.80% | 0.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FSPSX Fidelity International Index Fund | 3.22% | 3.15% | 3.27% | 2.79% | 2.66% | 3.07% | 1.84% | 3.18% | 2.79% | 2.50% | 3.08% | 2.79% |
Просадки
Сравнение просадок FZIPX и FSPSX
Максимальная просадка FZIPX за все время составила -42.71%, что больше максимальной просадки FSPSX в -33.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FZIPX и FSPSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FZIPX | FSPSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.71% | -33.69% | -9.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.33% | -11.39% | -2.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.19% | -29.41% | +1.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.61% | -10.86% | +1.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.09% | -6.59% | -2.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.31% | 2.96% | +0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности FZIPX и FSPSX
Текущая волатильность для Fidelity ZERO Extended Market Index Fund (FZIPX) составляет 6.41%, в то время как у Fidelity International Index Fund (FSPSX) волатильность равна 7.04%. Это указывает на то, что FZIPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSPSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FZIPX | FSPSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.41% | 7.04% | -0.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.90% | 10.63% | +2.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.07% | 16.79% | +5.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.87% | 15.77% | +5.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.95% | 16.47% | +7.48% |