Сравнение FZIPX с DDDIX
FZIPX (Fidelity ZERO Extended Market Index Fund) and DDDIX (13D Activist Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 5 years, FZIPX returned 7.64%/yr vs 3.89%/yr for DDDIX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. FZIPX charges 0.00%/yr vs 1.51%/yr for DDDIX.
Доходность
Сравнение доходности FZIPX и DDDIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FZIPX показывает доходность 15.99%, что значительно ниже, чем у DDDIX с доходностью 27.27%.
FZIPX
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- 3.78%
- С начала года
- 15.99%
- 6 месяцев
- 15.78%
- 1 год
- 33.64%
- 3 года*
- 18.37%
- 5 лет*
- 7.64%
- 10 лет*
- —
DDDIX
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- 11.43%
- С начала года
- 27.27%
- 6 месяцев
- 27.53%
- 1 год
- 42.39%
- 3 года*
- 13.56%
- 5 лет*
- 3.89%
- 10 лет*
- 10.60%
Сравнение доходности по годам FZIPX и DDDIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FZIPX Fidelity ZERO Extended Market Index Fund | 15.99% | 12.51% | 12.39% | 18.13% | -18.01% | 21.31% | 16.64% | 26.50% | -17.57% |
DDDIX 13D Activist Fund | 27.27% | 3.05% | 1.67% | 10.86% | -17.53% | 19.62% | 18.92% | 31.79% | -16.35% |
Correlation
The correlation between FZIPX and DDDIX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.85 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2018 г. | 0.90 |
The correlation between FZIPX and DDDIX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FZIPX vs. DDDIX — Ранг доходности на риск
FZIPX
DDDIX
Сравнение FZIPX c DDDIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity ZERO Extended Market Index Fund (FZIPX) и 13D Activist Fund (DDDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FZIPX | DDDIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.37 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.71 | 4.03 | -0.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.14 | 13.06 | +1.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FZIPX | DDDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.08 | 2.20 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.19 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.51 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.61 | -0.19 |
Просадки
Сравнение просадок FZIPX и DDDIX
Максимальная просадка FZIPX за все время составила -42.71%, примерно равная максимальной просадке DDDIX в -43.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FZIPX и DDDIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FZIPX | DDDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.71% | -43.82% | +1.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.61% | -10.82% | +1.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.16% | -28.76% | +3.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.19% | -28.76% | +0.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.79% | +0.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.92% | -7.15% | -1.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.52% | 3.33% | -0.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности FZIPX и DDDIX
Fidelity ZERO Extended Market Index Fund (FZIPX) и 13D Activist Fund (DDDIX) имеют волатильность 4.23% и 4.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FZIPX | DDDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.23% | 4.29% | -0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.39% | 14.02% | -1.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.10% | 19.88% | -2.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.93% | 20.19% | +0.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.82% | 20.99% | +2.83% |
Сравнение комиссий FZIPX и DDDIX
FZIPX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии DDDIX в 1.51%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FZIPX и DDDIX
Дивидендная доходность FZIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что меньше доходности DDDIX в 3.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DDDIX 13D Activist Fund | 3.63% | 4.62% | 5.16% | 3.89% | 9.39% | 9.30% | 6.98% | 6.88% | 5.33% | 1.69% |
FZIPX Fidelity ZERO Extended Market Index Fund | 1.07% | 1.24% | 1.22% | 1.43% | 1.64% | 6.97% | 2.15% | 1.80% | 0.50% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FZIPX and DDDIX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DDDIX has higher volatility (4.29%) compared to FZIPX (4.23%). In terms of maximum drawdown, FZIPX dropped -42.71% vs DDDIX's -43.82%.
DDDIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs 2.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FZIPX и DDDIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор