PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FZIPX с ARKVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FZIPX с ARKVX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

FZIPX (Fidelity ZERO Extended Market Index Fund) and ARKVX (ARK Venture Fund) are both mutual funds - FZIPX is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the Fidelity U.S. Extended Investable Market Index, while ARKVX is a Technology Equities fund actively managed by ARK Investment Management. FZIPX is passively managed, while ARKVX is actively managed. Over the past 3 years, FZIPX returned 18.74%/yr vs 38.75%/yr for ARKVX. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FZIPX charges 0.00%/yr vs 3.50%/yr for ARKVX.

Доходность

Сравнение доходности FZIPX и ARKVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity ZERO Extended Market Index Fund (FZIPX) и ARK Venture Fund (ARKVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FZIPX показывает доходность 17.32%, что значительно ниже, чем у ARKVX с доходностью 18.39%.

FZIPX

1 день
0.17%
1 месяц
3.20%
С начала года
17.32%
6 месяцев
14.89%
1 год
33.66%
3 года*
18.74%
5 лет*
7.94%
10 лет*
—

ARKVX

1 день
-2.17%
1 месяц
9.92%
С начала года
18.39%
6 месяцев
19.12%
1 год
78.01%
3 года*
38.75%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FZIPX и ARKVX

2026 (YTD)2025202420232022
FZIPX
Fidelity ZERO Extended Market Index Fund		17.32%12.51%12.39%18.13%0.20%
ARKVX
ARK Venture Fund		18.39%55.68%6.69%61.25%-6.24%

Correlation

The correlation between FZIPX and ARKVX is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2022 г.

0.65

The correlation between FZIPX and ARKVX shifts across timeframes, from 0.49 (1 year) to 0.65 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity ZERO Extended Market Index Fund

ARK Venture Fund

Часто сравнивают с FZIPX:
FZIPX с FZROXFZIPX с FNILXFZIPX с VXFFZIPX с FZILXFZIPX с VBFZIPX с FXAIXFZIPX с FSSMX
Часто сравнивают с ARKVX:
ARKVX с ARKKARKVX с BPTRXARKVX с XOVRARKVX с VOOARKVX с DXYZARKVX с ARKWARKVX с SPY

Доходность на риск

FZIPX vs. ARKVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FZIPX
Ранг доходности на риск FZIPX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FZIPX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZIPX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZIPX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZIPX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZIPX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
ARKVX
Ранг доходности на риск ARKVX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKVX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKVX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKVX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKVX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKVX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FZIPX c ARKVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity ZERO Extended Market Index Fund (FZIPX) и ARK Venture Fund (ARKVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FZIPXARKVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.01
4.27

-2.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.82
10.58

-7.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

2.38

-1.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.65

10.13

-6.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.91

38.42

-24.51

FZIPX vs. ARKVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FZIPX на текущий момент составляет 2.01, что ниже коэффициента Шарпа ARKVX равного 4.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FZIPX и ARKVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FZIPX и ARKVX

Максимальная просадка FZIPX за все время составила -42.71%, что больше максимальной просадки ARKVX в -19.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FZIPX и ARKVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FZIPXARKVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.71%

-19.10%

-23.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.61%

-8.14%

-1.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.16%

-19.10%

-6.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.19%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.11%

-2.62%

+2.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.86%

-4.15%

-4.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.52%

2.10%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности FZIPX и ARKVX

Текущая волатильность для Fidelity ZERO Extended Market Index Fund (FZIPX) составляет 4.98%, в то время как у ARK Venture Fund (ARKVX) волатильность равна 6.84%. Это указывает на то, что FZIPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FZIPXARKVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.98%

6.84%

-1.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.86%

14.21%

-1.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.48%

19.35%

-1.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.97%

18.77%

+2.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.80%

18.77%

+5.03%

Сравнение комиссий FZIPX и ARKVX

FZIPX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии ARKVX в 3.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FZIPX и ARKVX

Дивидендная доходность FZIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, тогда как ARKVX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
ARKVX
ARK Venture Fund		0.00%0.00%0.32%0.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FZIPX
Fidelity ZERO Extended Market Index Fund		1.06%1.24%1.22%1.43%1.64%6.97%2.15%1.80%0.50%

Часто задаваемые вопросы

FZIPX and ARKVX have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARKVX has higher volatility (6.84%) compared to FZIPX (4.98%). In terms of maximum drawdown, FZIPX dropped -42.71% vs ARKVX's -19.10%.

ARKVX currently has the higher Sharpe Ratio (4.27 vs 2.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FZIPX и ARKVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор