PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FZILX с PRIDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FZILX с PRIDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX) и T. Rowe Price International Discovery Fund (PRIDX).

FZILX управляется Fidelity. PRIDX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 дек. 1988 г..

Доходность

Сравнение доходности FZILX и PRIDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX) и T. Rowe Price International Discovery Fund (PRIDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FZILX и PRIDX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FZILX
Fidelity ZERO International Index Fund		2.17%33.52%5.32%16.28%-15.96%8.19%11.06%21.69%-9.38%
PRIDX
T. Rowe Price International Discovery Fund		-1.36%25.53%3.65%13.19%-30.34%7.31%38.78%25.01%-15.75%

Доходность по периодам

С начала года, FZILX показывает доходность 2.17%, что значительно выше, чем у PRIDX с доходностью -1.36%.

FZILX

1 день
3.01%
1 месяц
-6.87%
С начала года
2.17%
6 месяцев
6.45%
1 год
27.85%
3 года*
16.00%
5 лет*
7.70%
10 лет*
—

PRIDX

1 день
3.22%
1 месяц
-9.42%
С начала года
-1.36%
6 месяцев
2.04%
1 год
21.46%
3 года*
11.15%
5 лет*
0.60%
10 лет*
8.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity ZERO International Index Fund

T. Rowe Price International Discovery Fund

Часто сравнивают с FZILX:
FZILX с VXUSFZILX с FTIHXFZILX с FSPSXFZILX с FZROXFZILX с FXAIXFZILX с FXNAXFZILX с VTI
Часто сравнивают с PRIDX:
PRIDX с VEUPRIDX с PRNEXPRIDX с PRGSXPRIDX с DISMXPRIDX с GWXPRIDX с HSCZPRIDX с VOO

Сравнение комиссий FZILX и PRIDX

FZILX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии PRIDX в 1.23%.

PRIDX
T. Rowe Price International Discovery Fund
FZILX
Fidelity ZERO International Index Fund

Доходность на риск

FZILX vs. PRIDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FZILX
Ранг доходности на риск FZILX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FZILX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZILX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZILX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZILX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZILX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
PRIDX
Ранг доходности на риск PRIDX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRIDX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRIDX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRIDX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRIDX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRIDX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FZILX c PRIDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX) и T. Rowe Price International Discovery Fund (PRIDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FZILXPRIDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.74

1.42

+0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.32

1.88

+0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.28

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.44

1.51

+0.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.45

5.92

+3.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FZILX vs. PRIDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FZILX на текущий момент составляет 1.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRIDX равному 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FZILX и PRIDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FZILXPRIDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

1.42

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.04

+0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.63

-0.13

Корреляция

Корреляция между FZILX и PRIDX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FZILX и PRIDX

Дивидендная доходность FZILX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что меньше доходности PRIDX в 4.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FZILX
Fidelity ZERO International Index Fund		2.62%2.67%3.00%2.98%2.71%2.61%1.64%2.37%0.02%0.00%0.00%0.00%
PRIDX
T. Rowe Price International Discovery Fund		4.95%4.88%4.03%2.05%3.18%15.35%4.30%1.48%6.20%3.11%1.81%5.00%

Просадки

Сравнение просадок FZILX и PRIDX

Максимальная просадка FZILX за все время составила -34.37%, что меньше максимальной просадки PRIDX в -65.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FZILX и PRIDX.

Загрузка...

Показатели просадок

FZILXPRIDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.37%

-65.01%

+30.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.24%

-13.50%

+2.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.87%

-43.86%

+13.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.86%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.57%

-10.59%

+2.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.80%

-16.42%

+9.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

3.45%

-0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности FZILX и PRIDX

Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX) имеет более высокую волатильность в 7.90% по сравнению с T. Rowe Price International Discovery Fund (PRIDX) с волатильностью 7.23%. Это указывает на то, что FZILX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRIDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FZILXPRIDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.90%

7.23%

+0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.25%

10.74%

+0.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.44%

15.60%

+0.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.33%

16.62%

-1.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.30%

16.53%

+0.77%