PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FZILX с FZIPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FZILX с FZIPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX) и Fidelity ZERO Extended Market Index Fund (FZIPX).

FZILX управляется Fidelity. FZIPX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности FZILX и FZIPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX) и Fidelity ZERO Extended Market Index Fund (FZIPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FZILX и FZIPX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FZILX
Fidelity ZERO International Index Fund		2.17%33.52%5.32%16.28%-15.96%8.19%11.06%21.69%-11.75%
FZIPX
Fidelity ZERO Extended Market Index Fund		1.65%12.51%12.39%18.13%-18.01%21.31%16.64%26.50%-17.57%

Доходность по периодам

С начала года, FZILX показывает доходность 2.17%, что значительно выше, чем у FZIPX с доходностью 1.65%.

FZILX

1 день
3.01%
1 месяц
-6.87%
С начала года
2.17%
6 месяцев
6.45%
1 год
27.85%
3 года*
16.00%
5 лет*
7.70%
10 лет*
—

FZIPX

1 день
3.50%
1 месяц
-5.93%
С начала года
1.65%
6 месяцев
3.63%
1 год
22.46%
3 года*
13.62%
5 лет*
5.55%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity ZERO International Index Fund

Fidelity ZERO Extended Market Index Fund

Часто сравнивают с FZILX:
FZILX с VXUSFZILX с FTIHXFZILX с FSPSXFZILX с FZROXFZILX с FXAIXFZILX с FXNAXFZILX с VTI
Часто сравнивают с FZIPX:
FZIPX с FZROXFZIPX с FNILXFZIPX с VXFFZIPX с VBFZIPX с FXAIXFZIPX с FSRNXFZIPX с FSSMX

Сравнение комиссий FZILX и FZIPX

FZILX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FZIPX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FZILX
Fidelity ZERO International Index Fund
FZIPX
Fidelity ZERO Extended Market Index Fund

Доходность на риск

FZILX vs. FZIPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FZILX
Ранг доходности на риск FZILX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FZILX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZILX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZILX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZILX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZILX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
FZIPX
Ранг доходности на риск FZIPX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FZIPX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZIPX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZIPX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZIPX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZIPX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FZILX c FZIPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX) и Fidelity ZERO Extended Market Index Fund (FZIPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FZILXFZIPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.74

1.03

+0.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.32

1.57

+0.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.21

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.44

1.60

+0.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.45

6.88

+2.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FZILX vs. FZIPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FZILX на текущий момент составляет 1.74, что выше коэффициента Шарпа FZIPX равного 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FZILX и FZIPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FZILXFZIPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

1.03

+0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.27

+0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.35

+0.14

Корреляция

Корреляция между FZILX и FZIPX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FZILX и FZIPX

Дивидендная доходность FZILX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что больше доходности FZIPX в 1.22%

TTM20252024202320222021202020192018
FZILX
Fidelity ZERO International Index Fund		2.62%2.67%3.00%2.98%2.71%2.61%1.64%2.37%0.02%
FZIPX
Fidelity ZERO Extended Market Index Fund		1.22%1.24%1.22%1.43%1.64%6.97%2.15%1.80%0.50%

Просадки

Сравнение просадок FZILX и FZIPX

Максимальная просадка FZILX за все время составила -34.37%, что меньше максимальной просадки FZIPX в -42.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FZILX и FZIPX.

Загрузка...

Показатели просадок

FZILXFZIPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.37%

-42.71%

+8.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.24%

-14.33%

+3.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.87%

-28.19%

-1.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.57%

-6.45%

-2.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.80%

-9.09%

+2.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

3.34%

-0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности FZILX и FZIPX

Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX) имеет более высокую волатильность в 7.90% по сравнению с Fidelity ZERO Extended Market Index Fund (FZIPX) с волатильностью 7.43%. Это указывает на то, что FZILX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FZIPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FZILXFZIPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.90%

7.43%

+0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.25%

13.35%

-2.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.44%

22.29%

-5.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.33%

20.93%

-5.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.30%

23.98%

-6.68%