PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FZILX с FDGRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FZILX с FDGRX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

FZILX (Fidelity ZERO International Index Fund) and FDGRX (Fidelity Growth Company Fund) are both mutual funds - FZILX is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Fidelity Global ex U.S. Index, while FDGRX is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Fidelity. FZILX is passively managed, while FDGRX is actively managed. Over the past 5 years, FZILX returned 8.76%/yr vs 15.60%/yr for FDGRX. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FZILX charges 0.00%/yr vs 0.52%/yr for FDGRX.

Доходность

Сравнение доходности FZILX и FDGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX) и Fidelity Growth Company Fund (FDGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FZILX показывает доходность 13.78%, что значительно ниже, чем у FDGRX с доходностью 18.38%.

FZILX

1 день
3.33%
1 месяц
0.54%
С начала года
13.78%
6 месяцев
15.67%
1 год
30.40%
3 года*
19.26%
5 лет*
8.76%
10 лет*
—

FDGRX

1 день
2.46%
1 месяц
-2.75%
С начала года
18.38%
6 месяцев
14.39%
1 год
42.13%
3 года*
29.25%
5 лет*
15.60%
10 лет*
22.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FZILX и FDGRX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FZILX
Fidelity ZERO International Index Fund		13.78%33.52%5.32%16.28%-15.96%8.19%11.06%21.69%-9.38%
FDGRX
Fidelity Growth Company Fund		18.38%18.54%37.18%47.25%-33.86%22.57%67.42%38.40%-16.55%

Correlation

The correlation between FZILX and FDGRX is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 авг. 2018 г.

0.70

The correlation between FZILX and FDGRX has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity ZERO International Index Fund

Fidelity Growth Company Fund

Часто сравнивают с FZILX:
FZILX с VXUSFZILX с FTIHXFZILX с FZROXFZILX с FSPSXFZILX с FXAIXFZILX с FXNAXFZILX с VTI
Часто сравнивают с FDGRX:
FDGRX с FBGRXFDGRX с SPYFDGRX с FXAIXFDGRX с FOCPXFDGRX с FGKFXFDGRX с SCHDFDGRX с BRK-B

Доходность на риск

FZILX vs. FDGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FZILX
Ранг доходности на риск FZILX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FZILX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZILX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZILX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZILX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZILX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
FDGRX
Ранг доходности на риск FDGRX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDGRX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDGRX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDGRX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDGRX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDGRX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FZILX c FDGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX) и Fidelity Growth Company Fund (FDGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FZILXFDGRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.90
2.14

-0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.60
2.67

-0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.37

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.64

3.26

-0.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.13

11.98

-1.85

FZILX vs. FDGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FZILX на текущий момент составляет 1.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDGRX равному 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FZILX и FDGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FZILX и FDGRX

Максимальная просадка FZILX за все время составила -34.37%, что меньше максимальной просадки FDGRX в -71.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FZILX и FDGRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FZILXFDGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.37%

-71.62%

+37.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.24%

-12.60%

+1.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.47%

-26.19%

+12.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.87%

-40.25%

+10.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.16%

-4.33%

+2.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.68%

-15.90%

+9.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

3.41%

-0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности FZILX и FDGRX

Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX) и Fidelity Growth Company Fund (FDGRX) имеют волатильность 6.66% и 6.74% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FZILXFDGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.66%

6.74%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.43%

15.39%

-1.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.58%

19.19%

-3.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.71%

24.04%

-8.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.39%

23.44%

-6.05%

Сравнение комиссий FZILX и FDGRX

FZILX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FDGRX в 0.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FZILX и FDGRX

Дивидендная доходность FZILX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, тогда как FDGRX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDGRX
Fidelity Growth Company Fund		0.00%0.00%8.86%3.83%7.20%10.67%8.86%3.84%6.38%4.73%6.16%3.92%
FZILX
Fidelity ZERO International Index Fund		2.35%2.67%3.00%2.98%2.71%2.61%1.64%2.37%0.02%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FZILX and FDGRX have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDGRX has higher volatility (6.74%) compared to FZILX (6.66%). In terms of maximum drawdown, FZILX dropped -34.37% vs FDGRX's -71.62%.

FDGRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 1.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FZILX и FDGRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор