PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FZILX с FBGRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FZILX с FBGRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX).

FZILX управляется Fidelity. FBGRX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 дек. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности FZILX и FBGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FZILX и FBGRX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FZILX
Fidelity ZERO International Index Fund		2.17%33.52%5.32%16.28%-15.96%8.19%11.06%21.69%-9.38%
FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund		-7.12%19.91%39.77%55.61%-38.45%22.64%62.20%33.43%-12.61%

Доходность по периодам

С начала года, FZILX показывает доходность 2.17%, что значительно выше, чем у FBGRX с доходностью -7.12%.

FZILX

1 день
3.01%
1 месяц
-6.87%
С начала года
2.17%
6 месяцев
6.45%
1 год
27.85%
3 года*
16.00%
5 лет*
7.70%
10 лет*
—

FBGRX

1 день
4.54%
1 месяц
-5.07%
С начала года
-7.12%
6 месяцев
-4.04%
1 год
26.78%
3 года*
26.54%
5 лет*
11.74%
10 лет*
19.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity ZERO International Index Fund

Fidelity Blue Chip Growth Fund

Часто сравнивают с FZILX:
FZILX с VXUSFZILX с FTIHXFZILX с FSPSXFZILX с FZROXFZILX с FXAIXFZILX с FXNAXFZILX с VTI
Часто сравнивают с FBGRX:
FBGRX с FXAIXFBGRX с FSPGXFBGRX с VOOFBGRX с SPYFBGRX с FDGRXFBGRX с QQQFBGRX с FLCNX

Сравнение комиссий FZILX и FBGRX

FZILX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FBGRX в 0.79%.

FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund
FZILX
Fidelity ZERO International Index Fund

Доходность на риск

FZILX vs. FBGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FZILX
Ранг доходности на риск FZILX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FZILX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZILX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZILX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZILX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZILX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
FBGRX
Ранг доходности на риск FBGRX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBGRX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBGRX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBGRX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBGRX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBGRX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FZILX c FBGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FZILXFBGRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.74

1.13

+0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.32

1.73

+0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.25

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.44

2.00

+0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.45

7.92

+1.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FZILX vs. FBGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FZILX на текущий момент составляет 1.74, что выше коэффициента Шарпа FBGRX равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FZILX и FBGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FZILXFBGRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

1.13

+0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.47

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.65

-0.16

Корреляция

Корреляция между FZILX и FBGRX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FZILX и FBGRX

Дивидендная доходность FZILX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что больше доходности FBGRX в 2.05%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FZILX
Fidelity ZERO International Index Fund		2.62%2.67%3.00%2.98%2.71%2.61%1.64%2.37%0.02%0.00%0.00%0.00%
FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund		2.05%1.90%5.95%0.93%0.57%8.73%6.40%3.70%6.32%4.23%4.05%5.30%

Просадки

Сравнение просадок FZILX и FBGRX

Максимальная просадка FZILX за все время составила -34.37%, что меньше максимальной просадки FBGRX в -58.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FZILX и FBGRX.

Загрузка...

Показатели просадок

FZILXFBGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.37%

-58.64%

+24.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.24%

-13.89%

+2.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.87%

-43.08%

+13.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.57%

-8.68%

+0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.80%

-12.58%

+5.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

3.51%

-0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности FZILX и FBGRX

Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX) имеют волатильность 7.90% и 7.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FZILXFBGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.90%

7.83%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.25%

14.08%

-2.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.44%

24.98%

-8.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.33%

24.93%

-9.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.30%

23.63%

-6.33%