PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FZIIX с BRBR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FZIIX с BRBR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FZIIX (Fidelity Advisor Intermediate Municipal Income Fund Class I) is Municipal Bonds fund managed by Fidelity, while BRBR (BellRing Brands, Inc.) is a stock. Over the past 5 years, FZIIX returned 1.21%/yr vs -21.16%/yr for BRBR. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности FZIIX и BRBR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Intermediate Municipal Income Fund Class I (FZIIX) и BellRing Brands, Inc. (BRBR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FZIIX показывает доходность 0.97%, что значительно выше, чем у BRBR с доходностью -67.49%.

FZIIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.64%
С начала года
0.97%
6 месяцев
1.33%
1 год
5.96%
3 года*
3.93%
5 лет*
1.21%
10 лет*
2.09%

BRBR

1 день
-1.92%
1 месяц
-18.25%
С начала года
-67.49%
6 месяцев
-72.29%
1 год
-86.02%
3 года*
-38.30%
5 лет*
-21.16%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FZIIX и BRBR

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FZIIX
Fidelity Advisor Intermediate Municipal Income Fund Class I		0.97%5.91%1.02%5.53%-7.05%0.93%4.46%0.67%
BRBR
BellRing Brands, Inc.		-67.49%-64.52%35.92%116.19%-10.13%17.36%14.19%29.03%

Correlation

The correlation between FZIIX and BRBR is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2019 г.

-0.00

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Intermediate Municipal Income Fund Class I

BellRing Brands, Inc.

Часто сравнивают с FZIIX:
FZIIX с FXNAXFZIIX с AVDVFZIIX с FTIHXFZIIX с SPYFZIIX с ITOTFZIIX с FXAIXFZIIX с NQP
Часто сравнивают с BRBR:
BRBR с CBZBRBR с ACICBRBR с CWCOBRBR с JBSSBRBR с NVDABRBR с FICOBRBR с UNH

Доходность на риск

FZIIX vs. BRBR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FZIIX
Ранг доходности на риск FZIIX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FZIIX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZIIX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZIIX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZIIX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZIIX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
BRBR
Ранг доходности на риск BRBR: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRBR: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRBR: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRBR: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRBR: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRBR: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FZIIX c BRBR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Intermediate Municipal Income Fund Class I (FZIIX) и BellRing Brands, Inc. (BRBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FZIIXBRBRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.80
-1.19

+3.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.20
-2.58

+6.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.75

0.60

+1.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.12

-0.99

+3.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.68

-1.53

+8.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FZIIX vs. BRBR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FZIIX на текущий момент составляет 2.80, что выше коэффициента Шарпа BRBR равного -1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FZIIX и BRBR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FZIIXBRBRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.80

-1.19

+3.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

-0.45

+0.85

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.02

-0.20

+1.21

Просадки

Сравнение просадок FZIIX и BRBR

Максимальная просадка FZIIX за все время составила -10.95%, что меньше максимальной просадки BRBR в -89.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FZIIX и BRBR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FZIIXBRBRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.95%

-89.47%

+78.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.87%

-86.69%

+83.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.99%

-89.47%

+85.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.95%

-89.47%

+78.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-10.95%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.01%

-89.05%

+88.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.51%

-19.43%

+17.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.91%

56.24%

-55.33%

Волатильность

Сравнение волатильности FZIIX и BRBR

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Intermediate Municipal Income Fund Class I (FZIIX) составляет 0.87%, в то время как у BellRing Brands, Inc. (BRBR) волатильность равна 17.82%. Это указывает на то, что FZIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FZIIXBRBRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.87%

17.82%

-16.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.73%

65.21%

-63.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.18%

72.56%

-70.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.04%

46.86%

-43.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.22%

46.53%

-43.31%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FZIIX и BRBR

Дивидендная доходность FZIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, тогда как BRBR не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRBR
BellRing Brands, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FZIIX
Fidelity Advisor Intermediate Municipal Income Fund Class I		2.80%3.61%2.41%2.34%1.31%1.76%2.10%2.52%2.58%2.56%3.11%2.29%

Часто задаваемые вопросы

FZIIX and BRBR have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BRBR has higher volatility (17.82%) compared to FZIIX (0.87%). In terms of maximum drawdown, FZIIX dropped -10.95% vs BRBR's -89.47%.

FZIIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.80 vs -1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FZIIX и BRBR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор