PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FZIIX с ITOT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FZIIX с ITOT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Intermediate Municipal Income Fund Class I (FZIIX) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT).

FZIIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 окт. 2005 г.. ITOT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Composite 1500 Index. Фонд был запущен 20 янв. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности FZIIX и ITOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Intermediate Municipal Income Fund Class I (FZIIX) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FZIIX и ITOT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FZIIX
Fidelity Advisor Intermediate Municipal Income Fund Class I		-0.64%5.91%1.02%5.53%-7.05%0.93%4.46%6.47%1.15%4.51%
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		-3.31%17.00%23.80%26.12%-19.47%25.68%20.71%30.67%-5.33%21.37%

Доходность по периодам

С начала года, FZIIX показывает доходность -0.64%, что значительно выше, чем у ITOT с доходностью -3.31%. За последние 10 лет акции FZIIX уступали акциям ITOT по среднегодовой доходности: 2.02% против 13.65% соответственно.

FZIIX

1 день
0.20%
1 месяц
-2.40%
С начала года
-0.64%
6 месяцев
0.67%
1 год
4.06%
3 года*
3.09%
5 лет*
1.11%
10 лет*
2.02%

ITOT

1 день
0.72%
1 месяц
-4.34%
С начала года
-3.31%
6 месяцев
-1.32%
1 год
18.51%
3 года*
18.11%
5 лет*
10.62%
10 лет*
13.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Intermediate Municipal Income Fund Class I

iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF

Часто сравнивают с FZIIX:
FZIIX с FXNAXFZIIX с FTIHXFZIIX с AVDVFZIIX с SPYFZIIX с FXAIXFZIIX с IDVOFZIIX с NQP
Часто сравнивают с ITOT:
ITOT с VTIITOT с VOOITOT с SCHBITOT с SPYITOT с FSKAXITOT с IVVITOT с IXUS

Сравнение комиссий FZIIX и ITOT

FZIIX берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии ITOT в 0.03%.

FZIIX
Fidelity Advisor Intermediate Municipal Income Fund Class I
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF

Доходность на риск

FZIIX vs. ITOT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FZIIX
Ранг доходности на риск FZIIX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FZIIX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZIIX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZIIX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZIIX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZIIX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
ITOT
Ранг доходности на риск ITOT: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITOT: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITOT: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITOT: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITOT: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITOT: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FZIIX c ITOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Intermediate Municipal Income Fund Class I (FZIIX) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FZIIXITOTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

1.00

+0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

1.52

+0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.23

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.46

1.53

-0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.56

7.25

-1.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FZIIX vs. ITOT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FZIIX на текущий момент составляет 1.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ITOT равному 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FZIIX и ITOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FZIIXITOTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

1.00

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.61

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.75

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.00

0.54

+0.46

Корреляция

Корреляция между FZIIX и ITOT составляет -0.09. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FZIIX и ITOT

Дивидендная доходность FZIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что больше доходности ITOT в 1.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FZIIX
Fidelity Advisor Intermediate Municipal Income Fund Class I		2.78%3.61%2.41%2.34%1.31%1.76%2.10%2.52%2.58%2.56%3.11%2.29%
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		1.12%1.11%1.23%1.47%1.66%1.18%1.41%1.88%2.14%1.69%1.83%2.01%

Просадки

Сравнение просадок FZIIX и ITOT

Максимальная просадка FZIIX за все время составила -10.95%, что меньше максимальной просадки ITOT в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FZIIX и ITOT.

Загрузка...

Показатели просадок

FZIIXITOTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.95%

-55.20%

+44.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.56%

-12.34%

+8.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.95%

-25.36%

+14.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-10.95%

-35.00%

+24.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.59%

-5.51%

+2.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.51%

-7.02%

+5.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.93%

2.61%

-1.68%

Волатильность

Сравнение волатильности FZIIX и ITOT

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Intermediate Municipal Income Fund Class I (FZIIX) составляет 0.96%, в то время как у iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) волатильность равна 5.49%. Это указывает на то, что FZIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ITOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FZIIXITOTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.96%

5.49%

-4.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.47%

9.78%

-8.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.64%

18.68%

-15.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.01%

17.36%

-14.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.20%

18.25%

-15.05%