PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FZIIX с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FZIIX с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Intermediate Municipal Income Fund Class I (FZIIX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

FZIIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 окт. 2005 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности FZIIX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Intermediate Municipal Income Fund Class I (FZIIX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FZIIX и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FZIIX
Fidelity Advisor Intermediate Municipal Income Fund Class I		-0.64%5.91%1.02%5.53%-7.05%0.93%4.46%6.47%1.15%4.51%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, FZIIX показывает доходность -0.64%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции FZIIX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 2.02% против 14.06% соответственно.

FZIIX

1 день
0.20%
1 месяц
-2.40%
С начала года
-0.64%
6 месяцев
0.67%
1 год
4.06%
3 года*
3.09%
5 лет*
1.11%
10 лет*
2.02%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Intermediate Municipal Income Fund Class I

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с FZIIX:
FZIIX с FXNAXFZIIX с FTIHXFZIIX с AVDVFZIIX с ITOTFZIIX с FXAIXFZIIX с IDVOFZIIX с APUSX
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Сравнение комиссий FZIIX и SPY

FZIIX берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

FZIIX
Fidelity Advisor Intermediate Municipal Income Fund Class I
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF

Доходность на риск

FZIIX vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FZIIX
Ранг доходности на риск FZIIX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FZIIX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZIIX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZIIX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZIIX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZIIX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FZIIX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Intermediate Municipal Income Fund Class I (FZIIX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FZIIXSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

0.96

+0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

1.49

+0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.23

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.46

1.53

-0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.56

7.27

-1.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FZIIX vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FZIIX на текущий момент составляет 1.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FZIIX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FZIIXSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

0.96

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.70

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.79

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.00

0.56

+0.43

Корреляция

Корреляция между FZIIX и SPY составляет -0.09. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FZIIX и SPY

Дивидендная доходность FZIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FZIIX
Fidelity Advisor Intermediate Municipal Income Fund Class I		2.78%3.61%2.41%2.34%1.31%1.76%2.10%2.52%2.58%2.56%3.11%2.29%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок FZIIX и SPY

Максимальная просадка FZIIX за все время составила -10.95%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FZIIX и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

FZIIXSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.95%

-55.19%

+44.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.56%

-12.05%

+8.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.95%

-24.50%

+13.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-10.95%

-33.72%

+22.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.59%

-5.53%

+2.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.51%

-9.09%

+7.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.93%

2.54%

-1.61%

Волатильность

Сравнение волатильности FZIIX и SPY

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Intermediate Municipal Income Fund Class I (FZIIX) составляет 0.96%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что FZIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FZIIXSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.96%

5.35%

-4.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.47%

9.50%

-8.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.64%

19.06%

-15.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.01%

17.06%

-14.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.20%

17.92%

-14.72%