Сравнение FZIAX с VEA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Intermediate Municipal Income Fund Class A (FZIAX) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA).
FZIAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 окт. 2005 г.. VEA - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed All Cap ex US Index. Фонд был запущен 20 июл. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности FZIAX и VEA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FZIAX и VEA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FZIAX Fidelity Advisor Intermediate Municipal Income Fund Class A | -0.68% | 5.58% | 0.80% | 5.17% | -7.11% | 0.70% | 4.21% | 6.21% | 0.91% | 4.25% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 4.45% | 35.16% | 3.15% | 17.93% | -15.34% | 11.66% | 9.71% | 22.62% | -14.75% | 26.42% |
Доходность по периодам
С начала года, FZIAX показывает доходность -0.68%, что значительно ниже, чем у VEA с доходностью 4.45%. За последние 10 лет акции FZIAX уступали акциям VEA по среднегодовой доходности: 1.77% против 9.55% соответственно.
FZIAX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -2.40%
- С начала года
- -0.68%
- 6 месяцев
- 0.57%
- 1 год
- 3.81%
- 3 года*
- 2.83%
- 5 лет*
- 0.88%
- 10 лет*
- 1.77%
VEA
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- -5.45%
- С начала года
- 4.45%
- 6 месяцев
- 9.91%
- 1 год
- 31.74%
- 3 года*
- 16.71%
- 5 лет*
- 8.93%
- 10 лет*
- 9.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FZIAX и VEA
FZIAX берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии VEA в 0.03%.
Доходность на риск
FZIAX vs. VEA — Ранг доходности на риск
FZIAX
VEA
Сравнение FZIAX c VEA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Intermediate Municipal Income Fund Class A (FZIAX) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FZIAX | VEA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.16 | 1.81 | -0.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 2.46 | -0.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.36 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | 2.77 | -1.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.06 | 10.77 | -5.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FZIAX | VEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16 | 1.81 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.55 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.55 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.92 | 0.22 | +0.69 |
Корреляция
Корреляция между FZIAX и VEA составляет -0.09. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FZIAX и VEA
Дивидендная доходность FZIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%, что меньше доходности VEA в 2.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FZIAX Fidelity Advisor Intermediate Municipal Income Fund Class A | 2.54% | 3.30% | 2.19% | 2.10% | 1.15% | 1.53% | 1.86% | 2.27% | 2.35% | 2.31% | 2.83% | 2.05% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 2.88% | 3.22% | 3.35% | 3.15% | 2.91% | 3.16% | 2.04% | 3.04% | 3.35% | 2.77% | 3.05% | 2.92% |
Просадки
Сравнение просадок FZIAX и VEA
Максимальная просадка FZIAX за все время составила -11.15%, что меньше максимальной просадки VEA в -60.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FZIAX и VEA.
Загрузка...
Показатели просадок
| FZIAX | VEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.15% | -60.68% | +49.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.56% | -11.63% | +8.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.15% | -29.71% | +18.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -11.15% | -35.73% | +24.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.68% | -7.20% | +4.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.61% | -13.39% | +11.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.94% | 2.99% | -2.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности FZIAX и VEA
Текущая волатильность для Fidelity Advisor Intermediate Municipal Income Fund Class A (FZIAX) составляет 1.01%, в то время как у Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) волатильность равна 7.92%. Это указывает на то, что FZIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FZIAX | VEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.01% | 7.92% | -6.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.47% | 11.68% | -10.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.63% | 17.67% | -14.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.99% | 16.30% | -13.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.19% | 17.26% | -14.07% |