PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FZIAX с APUSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FZIAX с APUSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Intermediate Municipal Income Fund Class A (FZIAX) и Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund (APUSX).

FZIAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 окт. 2005 г.. APUSX управляется Cavanal Hill funds. Фонд был запущен 25 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности FZIAX и APUSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Intermediate Municipal Income Fund Class A (FZIAX) и Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund (APUSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FZIAX и APUSX

2026 (YTD)202520242023202220212020
FZIAX
Fidelity Advisor Intermediate Municipal Income Fund Class A		-0.68%5.58%0.80%5.17%-7.11%0.70%4.11%
APUSX
Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund		0.21%3.88%3.65%2.63%-0.18%-0.40%0.15%

Доходность по периодам

С начала года, FZIAX показывает доходность -0.68%, что значительно ниже, чем у APUSX с доходностью 0.21%.

FZIAX

1 день
0.20%
1 месяц
-2.40%
С начала года
-0.68%
6 месяцев
0.57%
1 год
3.81%
3 года*
2.83%
5 лет*
0.88%
10 лет*
1.77%

APUSX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.10%
С начала года
0.21%
6 месяцев
0.87%
1 год
2.54%
3 года*
3.21%
5 лет*
1.96%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Intermediate Municipal Income Fund Class A

Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund

Часто сравнивают с FZIAX:
FZIAX с VOOFZIAX с SPYFZIAX с VEAFZIAX с SPAXXFZIAX с DFABXFZIAX с FNILXFZIAX с FSKAX
Часто сравнивают с APUSX:
APUSX с APBDXAPUSX с CBTAXAPUSX с APSTXAPUSX с MYIAPUSX с APENXAPUSX с COLTXAPUSX с FOHFX

Сравнение комиссий FZIAX и APUSX

FZIAX берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии APUSX в 0.60%.

FZIAX
Fidelity Advisor Intermediate Municipal Income Fund Class A
APUSX
Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund

Доходность на риск

FZIAX vs. APUSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FZIAX
Ранг доходности на риск FZIAX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FZIAX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZIAX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZIAX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZIAX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZIAX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
APUSX
Ранг доходности на риск APUSX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APUSX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APUSX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APUSX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APUSX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APUSX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FZIAX c APUSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Intermediate Municipal Income Fund Class A (FZIAX) и Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund (APUSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FZIAXAPUSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

2.83

-1.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.53

10.29

-8.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

5.18

-3.85

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.34

15.80

-14.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.06

57.18

-52.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FZIAX vs. APUSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FZIAX на текущий момент составляет 1.16, что ниже коэффициента Шарпа APUSX равного 2.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FZIAX и APUSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FZIAXAPUSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

2.83

-1.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

1.60

-1.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

1.40

-0.48

Корреляция

Корреляция между FZIAX и APUSX составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FZIAX и APUSX

Дивидендная доходность FZIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%, что меньше доходности APUSX в 2.61%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FZIAX
Fidelity Advisor Intermediate Municipal Income Fund Class A		2.54%3.30%2.19%2.10%1.15%1.53%1.86%2.27%2.35%2.31%2.83%2.05%
APUSX
Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund		2.61%3.69%3.68%1.69%0.33%0.00%0.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FZIAX и APUSX

Максимальная просадка FZIAX за все время составила -11.15%, что больше максимальной просадки APUSX в -1.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FZIAX и APUSX.

Загрузка...

Показатели просадок

FZIAXAPUSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.15%

-1.64%

-9.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.56%

-0.20%

-3.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.15%

-1.45%

-9.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-11.15%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.68%

-0.10%

-2.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.61%

-0.30%

-1.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.94%

0.06%

+0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности FZIAX и APUSX

Fidelity Advisor Intermediate Municipal Income Fund Class A (FZIAX) имеет более высокую волатильность в 1.01% по сравнению с Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund (APUSX) с волатильностью 0.10%. Это указывает на то, что FZIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APUSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FZIAXAPUSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.01%

0.10%

+0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.47%

0.53%

+0.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.63%

1.09%

+2.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.99%

1.24%

+1.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.19%

1.14%

+2.05%