PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FZIAX с FNILX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FZIAX с FNILX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Intermediate Municipal Income Fund Class A (FZIAX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX).

FZIAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 окт. 2005 г.. FNILX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности FZIAX и FNILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Intermediate Municipal Income Fund Class A (FZIAX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FZIAX и FNILX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FZIAX
Fidelity Advisor Intermediate Municipal Income Fund Class A		-0.68%5.58%0.80%5.17%-7.11%0.70%4.21%6.21%1.48%
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund		-4.59%17.81%25.47%27.45%-19.37%26.67%21.13%31.79%-13.60%

Доходность по периодам

С начала года, FZIAX показывает доходность -0.68%, что значительно выше, чем у FNILX с доходностью -4.59%.

FZIAX

1 день
0.20%
1 месяц
-2.40%
С начала года
-0.68%
6 месяцев
0.57%
1 год
3.81%
3 года*
2.83%
5 лет*
0.88%
10 лет*
1.77%

FNILX

1 день
2.92%
1 месяц
-4.98%
С начала года
-4.59%
6 месяцев
-2.55%
1 год
17.28%
3 года*
18.57%
5 лет*
11.53%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Intermediate Municipal Income Fund Class A

Fidelity ZERO Large Cap Index Fund

Часто сравнивают с FZIAX:
FZIAX с VOOFZIAX с SPYFZIAX с VEAFZIAX с SPAXXFZIAX с DFABXFZIAX с FSKAXFZIAX с FSMUX
Часто сравнивают с FNILX:
FNILX с FXAIXFNILX с FZROXFNILX с VOOFNILX с SPYFNILX с FSPGXFNILX с SWPPXFNILX с BKLC

Сравнение комиссий FZIAX и FNILX

FZIAX берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии FNILX в 0.00%.

FZIAX
Fidelity Advisor Intermediate Municipal Income Fund Class A
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund

Доходность на риск

FZIAX vs. FNILX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FZIAX
Ранг доходности на риск FZIAX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FZIAX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZIAX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZIAX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZIAX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZIAX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
FNILX
Ранг доходности на риск FNILX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNILX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNILX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNILX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNILX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNILX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FZIAX c FNILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Intermediate Municipal Income Fund Class A (FZIAX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FZIAXFNILXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

0.97

+0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.53

1.48

+0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.23

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.34

1.51

-0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.06

7.14

-2.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FZIAX vs. FNILX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FZIAX на текущий момент составляет 1.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNILX равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FZIAX и FNILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FZIAXFNILXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

0.97

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.67

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

0.66

+0.26

Корреляция

Корреляция между FZIAX и FNILX составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FZIAX и FNILX

Дивидендная доходность FZIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%, что больше доходности FNILX в 1.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FZIAX
Fidelity Advisor Intermediate Municipal Income Fund Class A		2.54%3.30%2.19%2.10%1.15%1.53%1.86%2.27%2.35%2.31%2.83%2.05%
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund		1.06%1.01%1.09%1.34%1.53%0.95%1.20%1.17%0.53%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FZIAX и FNILX

Максимальная просадка FZIAX за все время составила -11.15%, что меньше максимальной просадки FNILX в -33.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FZIAX и FNILX.

Загрузка...

Показатели просадок

FZIAXFNILXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.15%

-33.76%

+22.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.56%

-12.18%

+8.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.15%

-25.40%

+14.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-11.15%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.68%

-6.36%

+3.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.61%

-5.47%

+3.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.94%

2.57%

-1.63%

Волатильность

Сравнение волатильности FZIAX и FNILX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Intermediate Municipal Income Fund Class A (FZIAX) составляет 1.01%, в то время как у Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX) волатильность равна 5.33%. Это указывает на то, что FZIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FZIAXFNILXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.01%

5.33%

-4.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.47%

9.59%

-8.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.63%

18.44%

-14.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.99%

17.27%

-14.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.19%

20.19%

-17.00%