Сравнение FZAMX с SPMIX
FZAMX (Fidelity Advisor Mid Cap II Fund Class Z) and SPMIX (Shelton Capital Management S&P Midcap Index Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, FZAMX returned 12.35%/yr vs 12.66%/yr for SPMIX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. FZAMX charges 0.61%/yr vs 0.62%/yr for SPMIX.
Доходность
Сравнение доходности FZAMX и SPMIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FZAMX показывает доходность 21.28%, что значительно выше, чем у SPMIX с доходностью 13.59%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FZAMX имеют среднегодовую доходность 12.35%, а акции SPMIX немного впереди с 12.66%.
FZAMX
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 2.27%
- С начала года
- 21.28%
- 6 месяцев
- 21.41%
- 1 год
- 38.73%
- 3 года*
- 21.10%
- 5 лет*
- 11.04%
- 10 лет*
- 12.35%
SPMIX
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 2.46%
- С начала года
- 13.59%
- 6 месяцев
- 13.27%
- 1 год
- 24.87%
- 3 года*
- 19.09%
- 5 лет*
- 9.64%
- 10 лет*
- 12.66%
Сравнение доходности по годам FZAMX и SPMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FZAMX Fidelity Advisor Mid Cap II Fund Class Z | 21.28% | 12.00% | 17.39% | 15.15% | -14.70% | 25.40% | 18.84% | 23.85% | -14.85% | 20.78% |
SPMIX Shelton Capital Management S&P Midcap Index Fund | 13.59% | 6.72% | 24.42% | 15.96% | -13.18% | 23.73% | 12.97% | 34.63% | -11.34% | 15.74% |
Correlation
The correlation between FZAMX and SPMIX is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.96 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2013 г. | 0.97 |
The correlation between FZAMX and SPMIX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FZAMX vs. SPMIX — Ранг доходности на риск
FZAMX
SPMIX
Сравнение FZAMX c SPMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Mid Cap II Fund Class Z (FZAMX) и Shelton Capital Management S&P Midcap Index Fund (SPMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FZAMX | SPMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.29 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.94 | 2.78 | +1.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.82 | 10.16 | +5.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FZAMX | SPMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.25 | 1.61 | +0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.48 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.60 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.47 | +0.10 |
Просадки
Сравнение просадок FZAMX и SPMIX
Максимальная просадка FZAMX за все время составила -42.32%, что меньше максимальной просадки SPMIX в -55.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FZAMX и SPMIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FZAMX | SPMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.32% | -55.44% | +13.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.77% | -8.89% | -0.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.24% | -23.73% | -1.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.24% | -24.00% | -1.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.32% | -41.91% | -0.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.23% | -0.07% | -0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.08% | -7.26% | +1.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.43% | 2.43% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности FZAMX и SPMIX
Fidelity Advisor Mid Cap II Fund Class Z (FZAMX) имеет более высокую волатильность в 4.99% по сравнению с Shelton Capital Management S&P Midcap Index Fund (SPMIX) с волатильностью 4.35%. Это указывает на то, что FZAMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FZAMX | SPMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.99% | 4.35% | +0.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.73% | 11.23% | +2.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.15% | 15.37% | +1.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.22% | 20.12% | +0.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.94% | 21.31% | -0.37% |
Сравнение комиссий FZAMX и SPMIX
FZAMX берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии SPMIX в 0.62%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FZAMX и SPMIX
Дивидендная доходность FZAMX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.81%, что больше доходности SPMIX в 5.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FZAMX Fidelity Advisor Mid Cap II Fund Class Z | 5.81% | 10.09% | 6.93% | 2.83% | 5.86% | 18.58% | 1.41% | 3.50% | 10.72% | 7.81% | 5.00% | 4.90% |
SPMIX Shelton Capital Management S&P Midcap Index Fund | 5.01% | 5.55% | 20.56% | 6.35% | 9.15% | 9.87% | 8.65% | 13.64% | 13.74% | 6.83% | 16.77% | 19.89% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, FZAMX and SPMIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FZAMX has higher volatility (4.99%) compared to SPMIX (4.35%). In terms of maximum drawdown, FZAMX dropped -42.32% vs SPMIX's -55.44%.
FZAMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FZAMX и SPMIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор