Сравнение FZAMX с ERASX
FZAMX (Fidelity Advisor Mid Cap II Fund Class Z) and ERASX (Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund Class A) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, FZAMX returned 12.43%/yr vs 10.72%/yr for ERASX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. FZAMX charges 0.61%/yr vs 0.81%/yr for ERASX.
Доходность
Сравнение доходности FZAMX и ERASX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FZAMX показывает доходность 23.77%, что значительно выше, чем у ERASX с доходностью 1.42%. За последние 10 лет акции FZAMX превзошли акции ERASX по среднегодовой доходности: 12.43% против 10.72% соответственно.
FZAMX
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- -0.56%
- 6 месяцев
- 16.68%
- С начала года
- 23.77%
- 1 год
- 36.23%
- 3 года*
- 19.37%
- 5 лет*
- 12.50%
- 10 лет*
- 12.43%
ERASX
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 2.91%
- 6 месяцев
- -4.23%
- С начала года
- 1.42%
- 1 год
- -3.40%
- 3 года*
- 6.36%
- 5 лет*
- 4.80%
- 10 лет*
- 10.72%
Сравнение доходности по годам FZAMX и ERASX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FZAMX Fidelity Advisor Mid Cap II Fund Class Z | 23.77% | 12.00% | 17.39% | 15.15% | -14.70% | 25.40% | 18.84% | 23.85% | -14.85% | 20.78% |
ERASX Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund Class A | 1.42% | -5.59% | 17.74% | 14.08% | -8.72% | 22.10% | 11.40% | 44.21% | -5.47% | 24.82% |
Correlation
The correlation between FZAMX and ERASX is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2015 г. | 0.89 |
Over the past year, the correlation between FZAMX and ERASX has dropped to 0.59 - well below their long-term average of 0.89, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FZAMX vs. ERASX — Ранг доходности на риск
FZAMX
ERASX
Сравнение FZAMX c ERASX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Mid Cap II Fund Class Z (FZAMX) и Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund Class A (ERASX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FZAMX | ERASX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 0.98 | +0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.79 | -0.20 | +4.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.71 | -0.37 | +15.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FZAMX и ERASX
Максимальная просадка FZAMX за все время составила -42.32%, что больше максимальной просадки ERASX в -39.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FZAMX и ERASX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FZAMX | ERASX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.32% | -39.94% | -2.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.77% | -14.63% | +4.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.24% | -19.36% | -5.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.24% | -19.77% | -5.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.32% | -39.94% | -2.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.78% | -9.76% | +5.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.04% | -5.13% | -0.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.52% | 8.03% | -5.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности FZAMX и ERASX
Fidelity Advisor Mid Cap II Fund Class Z (FZAMX) имеет более высокую волатильность в 4.71% по сравнению с Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund Class A (ERASX) с волатильностью 4.39%. Это указывает на то, что FZAMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ERASX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FZAMX | ERASX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.71% | 4.39% | +0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.35% | 11.55% | +2.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.99% | 15.68% | +2.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.31% | 17.09% | +3.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.89% | 18.89% | +2.00% |
Сравнение комиссий FZAMX и ERASX
FZAMX берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии ERASX в 0.81%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FZAMX и ERASX
Дивидендная доходность FZAMX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.69%, что меньше доходности ERASX в 6.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERASX Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund Class A | 6.35% | 6.44% | 7.29% | 2.82% | 10.26% | 10.40% | 9.73% | 13.15% | 7.16% | 3.29% | 3.57% | 6.68% |
FZAMX Fidelity Advisor Mid Cap II Fund Class Z | 5.69% | 10.09% | 6.93% | 2.83% | 5.86% | 18.58% | 1.41% | 3.50% | 10.72% | 7.81% | 5.00% | 4.90% |
Часто задаваемые вопросы
FZAMX and ERASX have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FZAMX has higher volatility (4.71%) compared to ERASX (4.39%). In terms of maximum drawdown, FZAMX dropped -42.32% vs ERASX's -39.94%.
FZAMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FZAMX и ERASX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор