PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FZAMX с ATGAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности FZAMX и ATGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Mid Cap II Fund Class Z (FZAMX) и Aquila Opportunity Growth Fund (ATGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


FZAMX

1 день
1.43%
1 месяц
4.09%
С начала года
21.57%
6 месяцев
22.92%
1 год
38.64%
3 года*
21.20%
5 лет*
11.20%
10 лет*
12.38%

ATGAX

1 день
1.15%
1 месяц
С начала года
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FZAMX и ATGAX


Correlation

The correlation between FZAMX and ATGAX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г.

1.00

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fidelity Advisor Mid Cap II Fund Class Z

Aquila Opportunity Growth Fund

Доходность на риск

FZAMX vs. ATGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FZAMX
Ранг доходности на риск FZAMX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FZAMX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZAMX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZAMX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZAMX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZAMX: 8686
Ранг коэф-та Мартина

ATGAX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FZAMX c ATGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Mid Cap II Fund Class Z (FZAMX) и Aquila Opportunity Growth Fund (ATGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FZAMXATGAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.56

FZAMX vs. ATGAX - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FZAMXATGAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

58.33

-57.76

Просадки

Сравнение просадок FZAMX и ATGAX

Максимальная просадка FZAMX за все время составила -42.32%, что больше максимальной просадки ATGAX в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FZAMX и ATGAX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


FZAMXATGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.32%

0.00%

-42.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.08%

0.00%

-6.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.43%

Волатильность

Сравнение волатильности FZAMX и ATGAX


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


FZAMXATGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.14%

9.26%

+7.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.23%

9.26%

+10.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.94%

9.26%

+11.68%

Сравнение комиссий FZAMX и ATGAX

FZAMX берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии ATGAX в 1.50%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FZAMX и ATGAX

Дивидендная доходность FZAMX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.80%, тогда как ATGAX не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ATGAX
Aquila Opportunity Growth Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FZAMX
Fidelity Advisor Mid Cap II Fund Class Z
5.80%10.09%6.93%2.83%5.86%18.58%1.41%3.50%10.72%7.81%5.00%4.90%

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 1.00, FZAMX and ATGAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FZAMX и ATGAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор