Сравнение FZALX с TANDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class Z (FZALX) и Castle Tandem Fund (TANDX).
FZALX управляется Fidelity. Фонд был запущен 13 авг. 2013 г.. TANDX управляется Castle Investment Management. Фонд был запущен 15 мар. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности FZALX и TANDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FZALX и TANDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FZALX Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class Z | -2.10% | 27.07% | 26.13% | 26.63% | -8.89% | 26.44% | 13.06% | 17.61% |
TANDX Castle Tandem Fund | -8.57% | 3.67% | 7.66% | 8.42% | -7.87% | 19.03% | 13.39% | 12.57% |
Доходность по периодам
С начала года, FZALX показывает доходность -2.10%, что значительно выше, чем у TANDX с доходностью -8.57%.
FZALX
- 1 день
- 3.12%
- 1 месяц
- -4.71%
- С начала года
- -2.10%
- 6 месяцев
- 2.52%
- 1 год
- 26.49%
- 3 года*
- 22.61%
- 5 лет*
- 15.05%
- 10 лет*
- 15.57%
TANDX
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -5.39%
- С начала года
- -8.57%
- 6 месяцев
- -9.06%
- 1 год
- -9.68%
- 3 года*
- 2.69%
- 5 лет*
- 3.35%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FZALX и TANDX
FZALX берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии TANDX в 1.59%.
Доходность на риск
FZALX vs. TANDX — Ранг доходности на риск
FZALX
TANDX
Сравнение FZALX c TANDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class Z (FZALX) и Castle Tandem Fund (TANDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FZALX | TANDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.48 | -0.82 | +2.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.10 | -1.08 | +3.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 0.86 | +0.48 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.26 | -0.69 | +2.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.48 | -2.00 | +12.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FZALX | TANDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.48 | -0.82 | +2.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 | 0.00 | +0.90 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 0.01 | +0.80 |
Корреляция
Корреляция между FZALX и TANDX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FZALX и TANDX
Дивидендная доходность FZALX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что меньше доходности TANDX в 6.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FZALX Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class Z | 4.12% | 4.04% | 2.83% | 2.17% | 4.51% | 4.92% | 8.14% | 13.19% | 21.94% | 16.56% | 2.12% | 4.33% |
TANDX Castle Tandem Fund | 6.75% | 6.17% | 3.71% | 2.10% | 1.48% | 4.57% | 0.33% | 0.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FZALX и TANDX
Максимальная просадка FZALX за все время составила -35.23%, что меньше максимальной просадки TANDX в -95.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FZALX и TANDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FZALX | TANDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.23% | -95.17% | +59.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.17% | -13.14% | +0.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.25% | -95.17% | +71.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.23% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.15% | -95.10% | +88.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.81% | -18.93% | +15.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.62% | 4.50% | -1.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности FZALX и TANDX
Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class Z (FZALX) имеет более высокую волатильность в 5.55% по сравнению с Castle Tandem Fund (TANDX) с волатильностью 3.19%. Это указывает на то, что FZALX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TANDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FZALX | TANDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.55% | 3.19% | +2.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.76% | 7.33% | +2.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.37% | 12.04% | +6.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.73% | 1,010.25% | -993.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.14% | 852.44% | -834.30% |