PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FZALX с POGSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FZALX с POGSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class Z (FZALX) и Pin Oak Equity (POGSX).

FZALX управляется Fidelity. Фонд был запущен 13 авг. 2013 г.. POGSX управляется Oak Associates. Фонд был запущен 3 авг. 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности FZALX и POGSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class Z (FZALX) и Pin Oak Equity (POGSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FZALX и POGSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FZALX
Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class Z		-2.10%27.07%26.13%26.63%-8.89%26.44%13.06%31.25%-7.31%18.01%
POGSX
Pin Oak Equity		8.02%27.41%18.99%27.16%-25.10%21.42%10.60%27.72%-6.15%15.14%

Доходность по периодам

С начала года, FZALX показывает доходность -2.10%, что значительно ниже, чем у POGSX с доходностью 8.02%. За последние 10 лет акции FZALX превзошли акции POGSX по среднегодовой доходности: 15.57% против 13.32% соответственно.

FZALX

1 день
3.12%
1 месяц
-4.71%
С начала года
-2.10%
6 месяцев
2.52%
1 год
26.49%
3 года*
22.61%
5 лет*
15.05%
10 лет*
15.57%

POGSX

1 день
2.24%
1 месяц
-3.10%
С начала года
8.02%
6 месяцев
14.62%
1 год
36.09%
3 года*
26.34%
5 лет*
11.39%
10 лет*
13.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class Z

Pin Oak Equity

Часто сравнивают с FZALX:
FZALX с QQQFZALX с FBGRXFZALX с IWLFZALX с MGKFZALX с MGCFZALX с SPMOFZALX с GDE
Часто сравнивают с POGSX:
POGSX с CGGRPOGSX с QQQPOGSX с SCHGPOGSX с FGRTXPOGSX с AFIFXPOGSX с BEQGXPOGSX с SOPAX

Сравнение комиссий FZALX и POGSX

FZALX берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии POGSX в 0.91%.

POGSX
Pin Oak Equity
FZALX
Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class Z

Доходность на риск

FZALX vs. POGSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FZALX
Ранг доходности на риск FZALX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FZALX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZALX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZALX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZALX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZALX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
POGSX
Ранг доходности на риск POGSX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POGSX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POGSX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POGSX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POGSX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POGSX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FZALX c POGSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class Z (FZALX) и Pin Oak Equity (POGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FZALXPOGSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.48

1.85

-0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.10

2.90

-0.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.42

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.26

3.38

-1.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.48

13.83

-3.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FZALX vs. POGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FZALX на текущий момент составляет 1.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа POGSX равному 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FZALX и POGSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FZALXPOGSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

1.85

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

0.64

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

0.72

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.30

+0.51

Корреляция

Корреляция между FZALX и POGSX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FZALX и POGSX

Дивидендная доходность FZALX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что меньше доходности POGSX в 17.59%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FZALX
Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class Z		4.12%4.04%2.83%2.17%4.51%4.92%8.14%13.19%21.94%16.56%2.12%4.33%
POGSX
Pin Oak Equity		17.59%8.85%17.87%8.21%0.15%10.93%4.60%3.22%2.94%1.79%2.03%3.83%

Просадки

Сравнение просадок FZALX и POGSX

Максимальная просадка FZALX за все время составила -35.23%, что меньше максимальной просадки POGSX в -89.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FZALX и POGSX.

Загрузка...

Показатели просадок

FZALXPOGSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.23%

-89.46%

+54.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.17%

-10.96%

-1.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.25%

-29.81%

+6.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.23%

-33.05%

-2.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.15%

-5.97%

-0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.81%

-36.91%

+33.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

2.68%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности FZALX и POGSX

Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class Z (FZALX) имеет более высокую волатильность в 5.55% по сравнению с Pin Oak Equity (POGSX) с волатильностью 4.50%. Это указывает на то, что FZALX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с POGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FZALXPOGSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.55%

4.50%

+1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.76%

13.08%

-3.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.37%

19.70%

-1.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.73%

17.88%

-1.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.14%

18.57%

-0.43%