PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FZALX с FZILX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FZALX с FZILX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class Z (FZALX) и Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX).

FZALX управляется Fidelity. Фонд был запущен 13 авг. 2013 г.. FZILX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности FZALX и FZILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class Z (FZALX) и Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FZALX и FZILX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FZALX
Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class Z		-2.10%27.07%26.13%26.63%-8.89%26.44%13.06%31.25%-12.14%
FZILX
Fidelity ZERO International Index Fund		2.17%33.52%5.32%16.28%-15.96%8.19%11.06%21.69%-9.38%

Доходность по периодам

С начала года, FZALX показывает доходность -2.10%, что значительно ниже, чем у FZILX с доходностью 2.17%.

FZALX

1 день
3.12%
1 месяц
-4.71%
С начала года
-2.10%
6 месяцев
2.52%
1 год
26.49%
3 года*
22.61%
5 лет*
15.05%
10 лет*
15.57%

FZILX

1 день
3.01%
1 месяц
-6.87%
С начала года
2.17%
6 месяцев
6.45%
1 год
27.85%
3 года*
16.00%
5 лет*
7.70%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class Z

Fidelity ZERO International Index Fund

Часто сравнивают с FZALX:
FZALX с QQQFZALX с FBGRXFZALX с IWLFZALX с MGKFZALX с MGCFZALX с SPMOFZALX с GDE
Часто сравнивают с FZILX:
FZILX с VXUSFZILX с FTIHXFZILX с FSPSXFZILX с FZROXFZILX с FXAIXFZILX с FXNAXFZILX с VTI

Сравнение комиссий FZALX и FZILX

FZALX берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии FZILX в 0.00%.

FZALX
Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class Z
FZILX
Fidelity ZERO International Index Fund

Доходность на риск

FZALX vs. FZILX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FZALX
Ранг доходности на риск FZALX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FZALX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZALX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZALX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZALX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZALX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
FZILX
Ранг доходности на риск FZILX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FZILX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZILX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZILX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZILX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZILX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FZALX c FZILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class Z (FZALX) и Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FZALXFZILXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.48

1.74

-0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.10

2.32

-0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.35

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.26

2.44

-0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.48

9.45

+1.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FZALX vs. FZILX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FZALX на текущий момент составляет 1.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FZILX равному 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FZALX и FZILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FZALXFZILXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

1.74

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

0.51

+0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.49

+0.31

Корреляция

Корреляция между FZALX и FZILX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FZALX и FZILX

Дивидендная доходность FZALX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что больше доходности FZILX в 2.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FZALX
Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class Z		4.12%4.04%2.83%2.17%4.51%4.92%8.14%13.19%21.94%16.56%2.12%4.33%
FZILX
Fidelity ZERO International Index Fund		2.62%2.67%3.00%2.98%2.71%2.61%1.64%2.37%0.02%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FZALX и FZILX

Максимальная просадка FZALX за все время составила -35.23%, примерно равная максимальной просадке FZILX в -34.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FZALX и FZILX.

Загрузка...

Показатели просадок

FZALXFZILXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.23%

-34.37%

-0.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.17%

-11.24%

-0.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.25%

-29.87%

+6.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.23%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.15%

-8.57%

+2.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.81%

-6.80%

+2.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

2.90%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности FZALX и FZILX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class Z (FZALX) составляет 5.55%, в то время как у Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX) волатильность равна 7.90%. Это указывает на то, что FZALX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FZILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FZALXFZILXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.55%

7.90%

-2.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.76%

11.25%

-1.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.37%

16.44%

+1.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.73%

15.33%

+1.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.14%

17.30%

+0.84%