Сравнение FZAIX с PPYPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor International Discovery Fund Class Z (FZAIX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX).
FZAIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 13 авг. 2013 г.. PPYPX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности FZAIX и PPYPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FZAIX и PPYPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FZAIX Fidelity Advisor International Discovery Fund Class Z | -2.04% | 27.69% | 11.05% | 14.28% | -24.72% | 11.18% | 21.54% | 27.68% | -17.07% | 30.29% |
PPYPX PIMCO RAE International Fund | 10.77% | 31.34% | -1.15% | 18.13% | -8.73% | 10.68% | 2.05% | 16.43% | -15.49% | 24.89% |
Доходность по периодам
С начала года, FZAIX показывает доходность -2.04%, что значительно ниже, чем у PPYPX с доходностью 10.77%. За последние 10 лет акции FZAIX уступали акциям PPYPX по среднегодовой доходности: 8.24% против 9.04% соответственно.
FZAIX
- 1 день
- 3.29%
- 1 месяц
- -7.81%
- С начала года
- -2.04%
- 6 месяцев
- -0.50%
- 1 год
- 19.80%
- 3 года*
- 13.87%
- 5 лет*
- 4.86%
- 10 лет*
- 8.24%
PPYPX
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- -3.14%
- С начала года
- 10.77%
- 6 месяцев
- 14.70%
- 1 год
- 33.94%
- 3 года*
- 16.82%
- 5 лет*
- 9.24%
- 10 лет*
- 9.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FZAIX и PPYPX
FZAIX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии PPYPX в 0.60%.
Доходность на риск
FZAIX vs. PPYPX — Ранг доходности на риск
FZAIX
PPYPX
Сравнение FZAIX c PPYPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor International Discovery Fund Class Z (FZAIX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FZAIX | PPYPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 2.24 | -1.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | 2.85 | -1.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.43 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 2.83 | -1.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.58 | 13.07 | -7.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FZAIX | PPYPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 2.24 | -1.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.47 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.48 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.46 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между FZAIX и PPYPX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FZAIX и PPYPX
Дивидендная доходность FZAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.22%, что больше доходности PPYPX в 7.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FZAIX Fidelity Advisor International Discovery Fund Class Z | 7.22% | 7.08% | 3.06% | 2.03% | 0.47% | 11.45% | 3.78% | 2.43% | 4.00% | 4.03% | 1.97% | 1.19% |
PPYPX PIMCO RAE International Fund | 7.02% | 7.78% | 6.57% | 10.09% | 7.20% | 27.06% | 2.23% | 4.20% | 5.96% | 2.53% | 2.41% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FZAIX и PPYPX
Максимальная просадка FZAIX за все время составила -36.47%, что меньше максимальной просадки PPYPX в -42.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FZAIX и PPYPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FZAIX | PPYPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.47% | -42.48% | +6.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.10% | -10.21% | -2.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.47% | -35.65% | -0.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.47% | -42.48% | +6.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.22% | -4.08% | -6.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.67% | -10.28% | +1.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.37% | 2.43% | +0.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности FZAIX и PPYPX
Fidelity Advisor International Discovery Fund Class Z (FZAIX) имеет более высокую волатильность в 9.02% по сравнению с PIMCO RAE International Fund (PPYPX) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что FZAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PPYPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FZAIX | PPYPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.02% | 5.49% | +3.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.24% | 10.15% | +3.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.33% | 15.41% | +3.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.80% | 19.61% | -2.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.85% | 19.08% | -2.23% |