Сравнение FZACX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class Z (FZACX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
FZACX управляется Fidelity. Фонд был запущен 13 авг. 2013 г.. FXAIX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 17 февр. 1988 г..
Доходность
Сравнение доходности FZACX и FXAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FZACX и FXAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FZACX Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class Z | -2.37% | 14.06% | 28.02% | 28.33% | -19.88% | 28.19% | 27.41% | 28.17% | -5.57% | 17.70% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | -4.34% | 17.84% | 25.01% | 26.29% | -18.14% | 28.71% | 18.42% | 31.48% | -4.43% | 21.82% |
Доходность по периодам
С начала года, FZACX показывает доходность -2.37%, что значительно выше, чем у FXAIX с доходностью -4.34%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FZACX имеют среднегодовую доходность 14.80%, а акции FXAIX немного отстают с 14.08%.
FZACX
- 1 день
- 3.52%
- 1 месяц
- -5.39%
- С начала года
- -2.37%
- 6 месяцев
- 0.09%
- 1 год
- 19.23%
- 3 года*
- 19.66%
- 5 лет*
- 11.49%
- 10 лет*
- 14.80%
FXAIX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- -4.34%
- 6 месяцев
- -2.14%
- 1 год
- 17.32%
- 3 года*
- 18.30%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 14.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FZACX и FXAIX
FZACX берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Доходность на риск
FZACX vs. FXAIX — Ранг доходности на риск
FZACX
FXAIX
Сравнение FZACX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class Z (FZACX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FZACX | FXAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | 0.97 | +0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 1.49 | +0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.23 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 1.52 | +0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.10 | 7.30 | -0.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FZACX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 0.97 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.70 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.78 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.76 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между FZACX и FXAIX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FZACX и FXAIX
Дивидендная доходность FZACX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.43%, что больше доходности FXAIX в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FZACX Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class Z | 6.43% | 6.28% | 13.41% | 3.39% | 8.71% | 16.27% | 5.10% | 3.12% | 13.16% | 7.44% | 1.60% | 8.32% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.16% | 1.11% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% |
Просадки
Сравнение просадок FZACX и FXAIX
Максимальная просадка FZACX за все время составила -30.35%, что меньше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FZACX и FXAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FZACX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.35% | -33.79% | +3.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.57% | -12.13% | -0.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.71% | -24.50% | -2.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.35% | -33.79% | +3.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.83% | -6.23% | -0.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.13% | -3.83% | -1.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.86% | 2.53% | +0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности FZACX и FXAIX
Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class Z (FZACX) имеет более высокую волатильность в 6.65% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что FZACX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FZACX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.65% | 5.34% | +1.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.66% | 9.53% | +2.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.44% | 18.32% | +1.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.57% | 16.92% | +2.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.47% | 18.05% | +1.42% |