Сравнение FYX с RUSC
FYX (First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund) and RUSC (U.S. Small Cap Equity Active ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. FYX is passively managed, while RUSC is actively managed. Over the past year, FYX returned 49.42% vs 43.02% for RUSC. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. FYX charges 0.63%/yr vs 0.64%/yr for RUSC.
Доходность
Сравнение доходности FYX и RUSC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FYX показывает доходность 25.10%, а RUSC немного ниже – 24.15%.
FYX
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- 4.88%
- С начала года
- 25.10%
- 6 месяцев
- 22.59%
- 1 год
- 49.42%
- 3 года*
- 22.57%
- 5 лет*
- 9.53%
- 10 лет*
- 13.63%
RUSC
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- 4.25%
- С начала года
- 24.15%
- 6 месяцев
- 21.43%
- 1 год
- 43.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FYX и RUSC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FYX First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund | 25.10% | 20.67% |
RUSC U.S. Small Cap Equity Active ETF | 24.15% | 16.87% |
Correlation
The correlation between FYX and RUSC is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2025 г. | 0.96 |
The correlation between FYX and RUSC has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FYX vs. RUSC — Ранг доходности на риск
FYX
RUSC
Сравнение FYX c RUSC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund (FYX) и U.S. Small Cap Equity Active ETF (RUSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FYX | RUSC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.40 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.57 | 4.71 | +1.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.39 | 16.78 | +4.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FYX и RUSC
Максимальная просадка FYX за все время составила -61.80%, что больше максимальной просадки RUSC в -9.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FYX и RUSC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FYX | RUSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.80% | -9.18% | -52.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.56% | -9.18% | +1.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.91% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.91% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.85% | -1.69% | -9.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.32% | 2.57% | -0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности FYX и RUSC
Текущая волатильность для First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund (FYX) составляет 4.82%, в то время как у U.S. Small Cap Equity Active ETF (RUSC) волатильность равна 5.74%. Это указывает на то, что FYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RUSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FYX | RUSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.82% | 5.74% | -0.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.31% | 13.69% | -1.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.36% | 18.56% | -0.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.96% | 18.30% | +3.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.19% | 18.30% | +5.89% |
Сравнение комиссий FYX и RUSC
FYX берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии RUSC в 0.64%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FYX и RUSC
Дивидендная доходность FYX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что больше доходности RUSC в 0.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FYX First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund | 0.97% | 0.64% | 1.62% | 1.22% | 0.95% | 0.99% | 0.65% | 1.12% | 1.08% | 0.60% | 0.94% | 0.88% |
RUSC U.S. Small Cap Equity Active ETF | 0.31% | 0.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, FYX and RUSC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
RUSC has higher volatility (5.74%) compared to FYX (4.82%). In terms of maximum drawdown, FYX dropped -61.80% vs RUSC's -9.18%.
On 1-year performance, FYX leads with 49.42% vs 43.02% for RUSC. On fees, FYX is cheaper at 0.63% per year. On volatility, FYX has been the lower-risk option at 4.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FYX has performed better with a 49.42% return vs 43.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FYX is cheaper with a 0.63% expense ratio, compared with 0.64% for RUSC.
FYX has the higher dividend yield at 0.97%, compared with 0.31% for RUSC.
They also come from different issuers: First Trust and Russell. Their fees differ too: 0.63% for FYX and 0.64% for RUSC.
FYX currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs 2.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FYX и RUSC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор