Сравнение FYX с CVSM
FYX (First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund) and CVSM (CresAlta Small & Mid-Cap ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. FYX is passively managed, while CVSM is actively managed. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FYX charges 0.63%/yr vs 0.55%/yr for CVSM.
Доходность
Сравнение доходности FYX и CVSM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FYX
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- 4.39%
- 6 месяцев
- 18.86%
- С начала года
- 27.49%
- 1 год
- 46.93%
- 3 года*
- 20.43%
- 5 лет*
- 11.49%
- 10 лет*
- 12.63%
CVSM
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- 0.85%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FYX и CVSM
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
FYX First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund | 11.75% |
CVSM CresAlta Small & Mid-Cap ETF | 4.32% |
Correlation
The correlation between FYX and CVSM is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2026 г. | 0.75 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FYX vs. CVSM — Ранг доходности на риск
FYX
CVSM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение FYX c CVSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund (FYX) и CresAlta Small & Mid-Cap ETF (CVSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FYX | CVSM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.24 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.23 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FYX и CVSM
Максимальная просадка FYX за все время составила -61.80%, что больше максимальной просадки CVSM в -3.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FYX и CVSM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FYX | CVSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.80% | -3.36% | -58.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.56% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.91% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.91% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.52% | -0.33% | -0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.82% | -1.01% | -9.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.33% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FYX и CVSM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FYX | CVSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.78% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.19% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.05% | 11.11% | +6.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.90% | 11.11% | +10.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.14% | 11.11% | +13.03% |
Сравнение комиссий FYX и CVSM
FYX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии CVSM в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FYX и CVSM
Дивидендная доходность FYX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что больше доходности CVSM в 0.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVSM CresAlta Small & Mid-Cap ETF | 0.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FYX First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund | 0.89% | 0.64% | 1.62% | 1.22% | 0.95% | 0.99% | 0.65% | 1.12% | 1.08% | 0.60% | 0.94% | 0.88% |
Часто задаваемые вопросы
FYX and CVSM have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CVSM is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CVSM is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.63% for FYX.
FYX has the higher dividend yield at 0.89%, compared with 0.23% for CVSM.
They also come from different issuers: First Trust and CresAlta. Their fees differ too: 0.63% for FYX and 0.55% for CVSM.
Подберите оптимальное распределение для FYX и CVSM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор