PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FYT с XMVM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FYT с XMVM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund (FYT) и Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF (XMVM).

FYT и XMVM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FYT - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Small Cap Value Index. Фонд был запущен 18 апр. 2011 г.. XMVM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 High Momentum Value Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FYT и XMVM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund (FYT) и Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF (XMVM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FYT и XMVM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FYT
First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund		9.26%4.00%3.24%22.90%-14.05%29.33%9.82%25.80%-14.73%7.14%
XMVM
Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF		2.72%18.46%11.73%16.31%-8.21%35.15%5.68%30.38%-9.62%2.79%

Доходность по периодам

С начала года, FYT показывает доходность 9.26%, что значительно выше, чем у XMVM с доходностью 2.72%. За последние 10 лет акции FYT уступали акциям XMVM по среднегодовой доходности: 9.67% против 11.68% соответственно.

FYT

1 день
-0.10%
1 месяц
-2.41%
С начала года
9.26%
6 месяцев
10.62%
1 год
25.69%
3 года*
12.30%
5 лет*
5.52%
10 лет*
9.67%

XMVM

1 день
0.55%
1 месяц
-2.48%
С начала года
2.72%
6 месяцев
7.14%
1 год
25.95%
3 года*
16.66%
5 лет*
9.76%
10 лет*
11.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund

Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF

Часто сравнивают с FYT:
FYT с AVUVFYT с VTIFYT с SPYFYT с SLYGFYT с VBRFYT с FNCMXFYT с SPYG
Часто сравнивают с XMVM:
XMVM с MDYXMVM с AVUVXMVM с RFVXMVM с RWKXMVM с MDYGXMVM с SYLDXMVM с MDYV

Сравнение комиссий FYT и XMVM

FYT берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии XMVM в 0.39%.

FYT
First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund
XMVM
Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF

Доходность на риск

FYT vs. XMVM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FYT
Ранг доходности на риск FYT: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FYT: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FYT: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FYT: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FYT: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FYT: 5858
Ранг коэф-та Мартина
XMVM
Ранг доходности на риск XMVM: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMVM: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMVM: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMVM: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMVM: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMVM: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FYT c XMVM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund (FYT) и Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF (XMVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FYTXMVMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

1.24

-0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.66

1.83

-0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.25

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.71

1.98

-0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.19

7.27

-1.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FYT vs. XMVM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FYT на текущий момент составляет 1.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XMVM равному 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FYT и XMVM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FYTXMVMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

1.24

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.45

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.51

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.42

-0.04

Корреляция

Корреляция между FYT и XMVM составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FYT и XMVM

Дивидендная доходность FYT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что меньше доходности XMVM в 2.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FYT
First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund		1.19%0.94%2.07%1.50%1.36%1.19%0.96%1.44%1.78%1.16%1.16%0.96%
XMVM
Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF		2.06%2.07%1.43%1.57%1.76%1.10%1.37%1.73%2.87%2.22%2.27%2.58%

Просадки

Сравнение просадок FYT и XMVM

Максимальная просадка FYT за все время составила -50.48%, что меньше максимальной просадки XMVM в -62.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FYT и XMVM.

Загрузка...

Показатели просадок

FYTXMVMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.48%

-62.83%

+12.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.05%

-13.61%

-1.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.90%

-24.12%

-4.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.48%

-45.07%

-5.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.13%

-5.80%

+1.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.62%

-10.34%

+1.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.15%

3.70%

+0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности FYT и XMVM

First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund (FYT) имеет более высокую волатильность в 4.66% по сравнению с Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF (XMVM) с волатильностью 4.42%. Это указывает на то, что FYT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XMVM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FYTXMVMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.66%

4.42%

+0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.93%

11.41%

+1.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.21%

20.97%

+3.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.64%

21.79%

+0.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.98%

22.81%

+3.17%