PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FYT с VIOV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FYT с VIOV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund (FYT) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV).

FYT и VIOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FYT - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Small Cap Value Index. Фонд был запущен 18 апр. 2011 г.. VIOV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Value Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FYT и VIOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund (FYT) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FYT и VIOV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FYT
First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund		9.26%4.00%3.24%22.90%-14.05%29.33%9.82%25.80%-14.73%7.14%
VIOV
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF		4.59%6.63%7.44%15.36%-11.37%30.67%2.81%24.44%-12.85%11.54%

Доходность по периодам

С начала года, FYT показывает доходность 9.26%, что значительно выше, чем у VIOV с доходностью 4.59%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FYT имеют среднегодовую доходность 9.67%, а акции VIOV немного отстают с 9.51%.

FYT

1 день
-0.10%
1 месяц
-2.41%
С начала года
9.26%
6 месяцев
10.62%
1 год
25.69%
3 года*
12.30%
5 лет*
5.52%
10 лет*
9.67%

VIOV

1 день
0.08%
1 месяц
-3.66%
С начала года
4.59%
6 месяцев
7.16%
1 год
23.69%
3 года*
10.27%
5 лет*
4.97%
10 лет*
9.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund

Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF

Часто сравнивают с FYT:
FYT с AVUVFYT с VTIFYT с SPYFYT с SLYGFYT с VBRFYT с FNCMXFYT с SPYG
Часто сравнивают с VIOV:
VIOV с AVUVVIOV с VBRVIOV с VIOOVIOV с VIOGVIOV с IJSVIOV с VSIAXVIOV с SLYV

Сравнение комиссий FYT и VIOV

FYT берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии VIOV в 0.10%.

FYT
First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund
VIOV
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF

Доходность на риск

FYT vs. VIOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FYT
Ранг доходности на риск FYT: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FYT: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FYT: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FYT: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FYT: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FYT: 5858
Ранг коэф-та Мартина
VIOV
Ранг доходности на риск VIOV: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIOV: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIOV: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIOV: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIOV: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIOV: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FYT c VIOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund (FYT) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FYTVIOVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

1.01

+0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.66

1.53

+0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.20

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.71

1.52

+0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.19

5.68

+0.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FYT vs. VIOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FYT на текущий момент составляет 1.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIOV равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FYT и VIOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FYTVIOVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

1.01

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.23

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.40

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.50

-0.13

Корреляция

Корреляция между FYT и VIOV составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FYT и VIOV

Дивидендная доходность FYT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что меньше доходности VIOV в 1.76%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FYT
First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund		1.19%0.94%2.07%1.50%1.36%1.19%0.96%1.44%1.78%1.16%1.16%0.96%
VIOV
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF		1.76%1.69%1.78%2.18%1.81%1.59%1.42%1.60%1.76%1.43%1.17%1.32%

Просадки

Сравнение просадок FYT и VIOV

Максимальная просадка FYT за все время составила -50.48%, что больше максимальной просадки VIOV в -47.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FYT и VIOV.

Загрузка...

Показатели просадок

FYTVIOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.48%

-47.36%

-3.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.05%

-15.50%

+0.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.90%

-28.44%

-0.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.48%

-47.36%

-3.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.13%

-6.14%

+2.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.62%

-7.45%

-1.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.15%

4.16%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности FYT и VIOV

Текущая волатильность для First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund (FYT) составляет 4.66%, в то время как у Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV) волатильность равна 5.37%. Это указывает на то, что FYT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FYTVIOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.66%

5.37%

-0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.93%

13.55%

-0.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.21%

23.66%

+0.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.64%

22.10%

+0.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.98%

23.89%

+2.09%