PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FYT с TDIV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FYT с TDIV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund (FYT) и First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV).

FYT и TDIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FYT - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Small Cap Value Index. Фонд был запущен 18 апр. 2011 г.. TDIV - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ Technology Dividend Index. Фонд был запущен 14 авг. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FYT и TDIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund (FYT) и First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FYT и TDIV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FYT
First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund		9.26%4.00%3.24%22.90%-14.05%29.33%9.82%25.80%-14.73%7.14%
TDIV
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund		-2.59%25.27%24.43%36.71%-22.13%29.49%17.55%33.27%-3.18%21.95%

Доходность по периодам

С начала года, FYT показывает доходность 9.26%, что значительно выше, чем у TDIV с доходностью -2.59%. За последние 10 лет акции FYT уступали акциям TDIV по среднегодовой доходности: 9.67% против 15.77% соответственно.

FYT

1 день
-0.10%
1 месяц
-2.41%
С начала года
9.26%
6 месяцев
10.62%
1 год
25.69%
3 года*
12.30%
5 лет*
5.52%
10 лет*
9.67%

TDIV

1 день
0.38%
1 месяц
-4.56%
С начала года
-2.59%
6 месяцев
-4.65%
1 год
29.22%
3 года*
22.26%
5 лет*
13.53%
10 лет*
15.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund

First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund

Часто сравнивают с FYT:
FYT с AVUVFYT с VTIFYT с SPYFYT с SLYGFYT с VBRFYT с FNCMXFYT с SPYG
Часто сравнивают с TDIV:
TDIV с TDVTDIV с SCHDTDIV с DDIVTDIV с QQQTDIV с SPYDTDIV с ETGTDIV с SPGP

Сравнение комиссий FYT и TDIV

FYT берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии TDIV в 0.50%.

FYT
First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund
TDIV
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund

Доходность на риск

FYT vs. TDIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FYT
Ранг доходности на риск FYT: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FYT: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FYT: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FYT: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FYT: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FYT: 5858
Ранг коэф-та Мартина
TDIV
Ранг доходности на риск TDIV: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDIV: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDIV: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDIV: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDIV: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDIV: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FYT c TDIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund (FYT) и First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FYTTDIVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

1.25

-0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.66

1.87

-0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.26

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.71

2.27

-0.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.19

7.79

-1.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FYT vs. TDIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FYT на текущий момент составляет 1.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TDIV равному 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FYT и TDIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FYTTDIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

1.25

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.66

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.76

-0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.76

-0.39

Корреляция

Корреляция между FYT и TDIV составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FYT и TDIV

Дивидендная доходность FYT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что меньше доходности TDIV в 1.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FYT
First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund		1.19%0.94%2.07%1.50%1.36%1.19%0.96%1.44%1.78%1.16%1.16%0.96%
TDIV
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund		1.49%1.40%1.59%1.74%2.51%1.76%2.07%2.27%2.97%2.27%2.45%2.52%

Просадки

Сравнение просадок FYT и TDIV

Максимальная просадка FYT за все время составила -50.48%, что больше максимальной просадки TDIV в -31.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FYT и TDIV.

Загрузка...

Показатели просадок

FYTTDIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.48%

-31.97%

-18.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.05%

-13.07%

-1.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.90%

-31.97%

+3.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.48%

-31.97%

-18.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.13%

-7.52%

+3.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.62%

-4.88%

-3.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.15%

3.80%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности FYT и TDIV

Текущая волатильность для First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund (FYT) составляет 4.66%, в то время как у First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV) волатильность равна 6.10%. Это указывает на то, что FYT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FYTTDIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.66%

6.10%

-1.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.93%

13.70%

-0.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.21%

23.52%

+0.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.64%

20.45%

+2.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.98%

20.73%

+5.25%