Сравнение FYT с SMCF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund (FYT) и Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF (SMCF).
FYT и SMCF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FYT - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Small Cap Value Index. Фонд был запущен 18 апр. 2011 г.. SMCF - это пассивный фонд от Themes, который отслеживает доходность Solactive US Small Cap Cash Flow Champions Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 12 дек. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FYT и SMCF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FYT и SMCF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FYT First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund | 9.26% | 4.00% | 3.24% | 3.76% |
SMCF Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF | 6.58% | 9.56% | 16.30% | 4.47% |
Доходность по периодам
С начала года, FYT показывает доходность 9.26%, что значительно выше, чем у SMCF с доходностью 6.58%.
FYT
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -2.41%
- С начала года
- 9.26%
- 6 месяцев
- 10.62%
- 1 год
- 25.69%
- 3 года*
- 12.30%
- 5 лет*
- 5.52%
- 10 лет*
- 9.67%
SMCF
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -1.06%
- С начала года
- 6.58%
- 6 месяцев
- 8.47%
- 1 год
- 25.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FYT и SMCF
FYT берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии SMCF в 0.29%.
Доходность на риск
FYT vs. SMCF — Ранг доходности на риск
FYT
SMCF
Сравнение FYT c SMCF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund (FYT) и Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF (SMCF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FYT | SMCF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | 1.07 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.66 | 1.56 | +0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.23 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | 1.55 | +0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.19 | 6.14 | +0.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FYT | SMCF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 1.07 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.80 | -0.42 |
Корреляция
Корреляция между FYT и SMCF составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FYT и SMCF
Дивидендная доходность FYT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что меньше доходности SMCF в 3.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FYT First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund | 1.19% | 0.94% | 2.07% | 1.50% | 1.36% | 1.19% | 0.96% | 1.44% | 1.78% | 1.16% | 1.16% | 0.96% |
SMCF Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF | 3.67% | 3.91% | 0.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FYT и SMCF
Максимальная просадка FYT за все время составила -50.48%, что больше максимальной просадки SMCF в -28.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FYT и SMCF.
Загрузка...
Показатели просадок
| FYT | SMCF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.48% | -28.48% | -22.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.05% | -16.56% | +1.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.90% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.48% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.13% | -3.23% | -0.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.62% | -5.61% | -3.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.15% | 4.18% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности FYT и SMCF
First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund (FYT) имеет более высокую волатильность в 4.66% по сравнению с Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF (SMCF) с волатильностью 3.91%. Это указывает на то, что FYT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMCF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FYT | SMCF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.66% | 3.91% | +0.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.93% | 11.95% | +0.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.21% | 23.41% | +0.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.64% | 20.82% | +1.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.98% | 20.82% | +5.16% |