PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FYT с QCLN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FYT с QCLN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund (FYT) и First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN).

FYT и QCLN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FYT - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Small Cap Value Index. Фонд был запущен 18 апр. 2011 г.. QCLN - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ Clean Edge Green Energy. Фонд был запущен 8 февр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FYT и QCLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund (FYT) и First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FYT и QCLN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FYT
First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund		9.26%4.00%3.24%22.90%-14.05%29.33%9.82%25.80%-14.73%7.14%
QCLN
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund		5.17%31.81%-18.86%-10.02%-30.37%-3.21%184.00%42.65%-12.38%32.34%

Доходность по периодам

С начала года, FYT показывает доходность 9.26%, что значительно выше, чем у QCLN с доходностью 5.17%. За последние 10 лет акции FYT уступали акциям QCLN по среднегодовой доходности: 9.67% против 12.87% соответственно.

FYT

1 день
-0.10%
1 месяц
-2.41%
С начала года
9.26%
6 месяцев
10.62%
1 год
25.69%
3 года*
12.30%
5 лет*
5.52%
10 лет*
9.67%

QCLN

1 день
0.90%
1 месяц
-4.61%
С начала года
5.17%
6 месяцев
8.63%
1 год
61.08%
3 года*
-2.97%
5 лет*
-7.09%
10 лет*
12.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund

First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund

Часто сравнивают с FYT:
FYT с AVUVFYT с VTIFYT с SPYFYT с SLYGFYT с VBRFYT с FNCMXFYT с SPYG
Часто сравнивают с QCLN:
QCLN с ICLNQCLN с TANQCLN с PBWQCLN с GRIDQCLN с ACESQCLN с CNRGQCLN с DRIV

Сравнение комиссий FYT и QCLN

FYT берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии QCLN в 0.60%.

FYT
First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund
QCLN
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund

Доходность на риск

FYT vs. QCLN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FYT
Ранг доходности на риск FYT: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FYT: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FYT: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FYT: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FYT: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FYT: 5858
Ранг коэф-та Мартина
QCLN
Ранг доходности на риск QCLN: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCLN: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCLN: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCLN: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCLN: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCLN: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FYT c QCLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund (FYT) и First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FYTQCLNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

1.63

-0.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.66

2.23

-0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.27

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.71

3.97

-2.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.19

12.27

-6.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FYT vs. QCLN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FYT на текущий момент составляет 1.07, что ниже коэффициента Шарпа QCLN равного 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FYT и QCLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FYTQCLNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

1.63

-0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

-0.19

+0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.37

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.15

+0.23

Корреляция

Корреляция между FYT и QCLN составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FYT и QCLN

Дивидендная доходность FYT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что больше доходности QCLN в 0.21%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FYT
First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund		1.19%0.94%2.07%1.50%1.36%1.19%0.96%1.44%1.78%1.16%1.16%0.96%
QCLN
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund		0.21%0.25%0.87%0.76%0.33%0.01%0.30%0.85%1.03%0.45%1.24%0.72%

Просадки

Сравнение просадок FYT и QCLN

Максимальная просадка FYT за все время составила -50.48%, что меньше максимальной просадки QCLN в -76.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FYT и QCLN.

Загрузка...

Показатели просадок

FYTQCLNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.48%

-76.18%

+25.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.05%

-16.18%

+1.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.90%

-69.49%

+40.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.48%

-71.73%

+21.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.13%

-45.67%

+41.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.62%

-43.54%

+34.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.15%

5.24%

-1.09%

Волатильность

Сравнение волатильности FYT и QCLN

Текущая волатильность для First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund (FYT) составляет 4.66%, в то время как у First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN) волатильность равна 13.73%. Это указывает на то, что FYT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QCLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FYTQCLNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.66%

13.73%

-9.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.93%

27.33%

-14.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.21%

37.76%

-13.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.64%

37.87%

-15.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.98%

34.62%

-8.64%