PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FYT с MYLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FYT с MYLD

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund (FYT) и Cambria Micro And Smallcap Shareholder Yield ETF (MYLD).

FYT и MYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FYT - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Small Cap Value Index. Фонд был запущен 18 апр. 2011 г.. MYLD - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 3 янв. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности FYT и MYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund (FYT) и Cambria Micro And Smallcap Shareholder Yield ETF (MYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FYT и MYLD

2026 (YTD)20252024
FYT
First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund		9.94%4.00%6.23%
MYLD
Cambria Micro And Smallcap Shareholder Yield ETF		5.75%10.48%6.95%

Доходность по периодам

С начала года, FYT показывает доходность 9.94%, что значительно выше, чем у MYLD с доходностью 5.75%.

FYT

1 день
0.62%
1 месяц
-1.23%
С начала года
9.94%
6 месяцев
11.46%
1 год
24.89%
3 года*
12.48%
5 лет*
5.65%
10 лет*
9.95%

MYLD

1 день
0.33%
1 месяц
-2.77%
С начала года
5.75%
6 месяцев
8.81%
1 год
25.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund

Cambria Micro And Smallcap Shareholder Yield ETF

Часто сравнивают с FYT:
FYT с AVUVFYT с VTIFYT с SPYFYT с SLYGFYT с VBRFYT с FNCMXFYT с SPYG
Часто сравнивают с MYLD:
MYLD с VBMYLD с SYLDMYLD с VTWOMYLD с DFSVXMYLD с DFSVMYLD с IJRMYLD с BLDG

Сравнение комиссий FYT и MYLD

FYT берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии MYLD в 0.59%.

FYT
First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund
MYLD
Cambria Micro And Smallcap Shareholder Yield ETF

Доходность на риск

FYT vs. MYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FYT
Ранг доходности на риск FYT: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FYT: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FYT: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FYT: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FYT: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FYT: 5454
Ранг коэф-та Мартина
MYLD
Ранг доходности на риск MYLD: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MYLD: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MYLD: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MYLD: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MYLD: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MYLD: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FYT c MYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund (FYT) и Cambria Micro And Smallcap Shareholder Yield ETF (MYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FYTMYLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

1.12

-0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

1.70

-0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.23

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.76

1.83

-0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.37

6.10

+0.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FYT vs. MYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FYT на текущий момент составляет 1.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MYLD равному 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FYT и MYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FYTMYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

1.12

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.52

-0.14

Корреляция

Корреляция между FYT и MYLD составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FYT и MYLD

Дивидендная доходность FYT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности MYLD в 2.25%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FYT
First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund		1.18%0.94%2.07%1.50%1.36%1.19%0.96%1.44%1.78%1.16%1.16%0.96%
MYLD
Cambria Micro And Smallcap Shareholder Yield ETF		2.25%6.22%3.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FYT и MYLD

Максимальная просадка FYT за все время составила -50.48%, что больше максимальной просадки MYLD в -28.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FYT и MYLD.

Загрузка...

Показатели просадок

FYTMYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.48%

-28.23%

-22.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.38%

-9.92%

+1.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.90%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.48%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.54%

-6.58%

+3.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.62%

-6.32%

-2.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.16%

4.49%

-0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности FYT и MYLD

First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund (FYT) и Cambria Micro And Smallcap Shareholder Yield ETF (MYLD) имеют волатильность 4.61% и 4.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FYTMYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.61%

4.83%

-0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.92%

13.16%

-0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.21%

23.08%

+1.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.63%

20.28%

+2.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.98%

20.28%

+5.70%