PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FYT с JPSV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FYT с JPSV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FYT (First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund) and JPSV (Jpmorgan Active Small Cap Value ETF) are both Small Cap Value Equities funds. FYT is passively managed, while JPSV is actively managed. Over the past 3 years, FYT returned 16.50%/yr vs 12.51%/yr for JPSV. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. FYT charges 0.72%/yr vs 0.74%/yr for JPSV.

Доходность

Сравнение доходности FYT и JPSV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund (FYT) и Jpmorgan Active Small Cap Value ETF (JPSV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FYT показывает доходность 17.40%, что значительно выше, чем у JPSV с доходностью 11.54%.

FYT

1 день
1.71%
1 месяц
-0.59%
С начала года
17.40%
6 месяцев
16.99%
1 год
37.18%
3 года*
16.50%
5 лет*
6.10%
10 лет*
10.03%

JPSV

1 день
1.04%
1 месяц
2.65%
С начала года
11.54%
6 месяцев
10.76%
1 год
18.57%
3 года*
12.51%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FYT и JPSV

2026 (YTD)202520242023
FYT
First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund		17.40%4.00%3.24%13.28%
JPSV
Jpmorgan Active Small Cap Value ETF		11.54%0.63%8.73%9.72%

Correlation

The correlation between FYT and JPSV is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мар. 2023 г.

0.95

The correlation between FYT and JPSV has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FYT и JPSV

Секторы
FYT
JPSV

Финансовые услуги

25.5%
24.8%

Потребительский циклический сектор

13.3%
9.2%

Промышленность

12.9%
13.2%

Недвижимость

9.1%
8.4%

Технологии

8.4%
8.8%

Потребительский защитный сектор

7.2%
2.3%

Энергетика

7.2%
5.4%

Здравоохранение

6.1%
5.1%

Сырьевые материалы

4.6%
5.1%

Коммуникационные услуги

2.7%
6.7%

Коммунальные услуги

2.7%
5.5%

Финансовые услуги

FYT
25.5%
JPSV
24.8%

Потребительский циклический сектор

FYT
13.3%
JPSV
9.2%

Промышленность

FYT
12.9%
JPSV
13.2%

Недвижимость

FYT
9.1%
JPSV
8.4%

Технологии

FYT
8.4%
JPSV
8.8%

Потребительский защитный сектор

FYT
7.2%
JPSV
2.3%

Энергетика

FYT
7.2%
JPSV
5.4%

Здравоохранение

FYT
6.1%
JPSV
5.1%

Сырьевые материалы

FYT
4.6%
JPSV
5.1%

Коммуникационные услуги

FYT
2.7%
JPSV
6.7%

Коммунальные услуги

FYT
2.7%
JPSV
5.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund

Jpmorgan Active Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с FYT:
FYT с AVUVFYT с VTIFYT с SLYGFYT с VBRFYT с SPYFYT с FNCMXFYT с VIOG
Часто сравнивают с JPSV:
JPSV с AVUVJPSV с IWOJPSV с DWASJPSV с VOOJPSV с DFAIJPSV с USSC.LJPSV с ECML

Доходность на риск

FYT vs. JPSV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FYT
Ранг доходности на риск FYT: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FYT: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FYT: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FYT: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FYT: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FYT: 6969
Ранг коэф-та Мартина
JPSV
Ранг доходности на риск JPSV: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPSV: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPSV: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPSV: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPSV: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPSV: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FYT c JPSV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund (FYT) и Jpmorgan Active Small Cap Value ETF (JPSV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FYTJPSVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98
1.20

+0.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.92
1.85

+1.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.22

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.48

2.07

+2.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.65

5.54

+7.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FYT vs. JPSV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FYT на текущий момент составляет 1.98, что выше коэффициента Шарпа JPSV равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FYT и JPSV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FYTJPSVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

1.20

+0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.53

-0.13

Просадки

Сравнение просадок FYT и JPSV

Максимальная просадка FYT за все время составила -50.48%, что больше максимальной просадки JPSV в -22.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FYT и JPSV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FYTJPSVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.48%

-22.78%

-27.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.34%

-9.02%

+0.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.90%

-22.78%

-6.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.90%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.48%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.98%

-0.31%

-0.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.54%

-5.63%

-2.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

3.36%

-0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности FYT и JPSV

First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund (FYT) имеет более высокую волатильность в 4.83% по сравнению с Jpmorgan Active Small Cap Value ETF (JPSV) с волатильностью 3.78%. Это указывает на то, что FYT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPSV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FYTJPSVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.83%

3.78%

+1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.72%

10.03%

+1.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.87%

15.59%

+3.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.58%

17.92%

+4.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.96%

17.92%

+8.04%

Сравнение комиссий FYT и JPSV

FYT берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии JPSV в 0.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FYT и JPSV

Дивидендная доходность FYT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что меньше доходности JPSV в 1.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FYT
First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund		1.10%0.94%2.07%1.50%1.36%1.19%0.96%1.44%1.78%1.16%1.16%0.96%
JPSV
Jpmorgan Active Small Cap Value ETF		1.27%1.42%1.21%1.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, FYT and JPSV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FYT has higher volatility (4.83%) compared to JPSV (3.78%). In terms of maximum drawdown, FYT dropped -50.48% vs JPSV's -22.78%.

On 3-year performance, FYT leads with 16.50% vs 12.51% for JPSV. On fees, FYT is cheaper at 0.72% per year. On volatility, JPSV has been the lower-risk option at 3.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FYT has performed better with a 16.50% return vs 12.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FYT is cheaper with a 0.72% expense ratio, compared with 0.74% for JPSV.

JPSV has the higher dividend yield at 1.27%, compared with 1.10% for FYT.

They also come from different issuers: First Trust and JPMorgan. Their fees differ too: 0.72% for FYT and 0.74% for JPSV.

FYT currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FYT и JPSV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор