Сравнение FYT с IWN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund (FYT) и iShares Russell 2000 Value ETF (IWN).
FYT и IWN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FYT - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Small Cap Value Index. Фонд был запущен 18 апр. 2011 г.. IWN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Value Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FYT и IWN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FYT и IWN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FYT First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund | 9.26% | 4.00% | 3.24% | 22.90% | -14.05% | 29.33% | 9.82% | 25.80% | -14.73% | 7.14% |
IWN iShares Russell 2000 Value ETF | 5.56% | 12.40% | 7.63% | 14.56% | -14.77% | 27.96% | 4.66% | 22.01% | -13.01% | 7.69% |
Доходность по периодам
С начала года, FYT показывает доходность 9.26%, что значительно выше, чем у IWN с доходностью 5.56%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FYT имеют среднегодовую доходность 9.67%, а акции IWN немного отстают с 9.47%.
FYT
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -2.41%
- С начала года
- 9.26%
- 6 месяцев
- 10.62%
- 1 год
- 25.69%
- 3 года*
- 12.30%
- 5 лет*
- 5.52%
- 10 лет*
- 9.67%
IWN
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -3.85%
- С начала года
- 5.56%
- 6 месяцев
- 8.36%
- 1 год
- 28.61%
- 3 года*
- 13.77%
- 5 лет*
- 5.38%
- 10 лет*
- 9.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FYT и IWN
FYT берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии IWN в 0.24%.
Доходность на риск
FYT vs. IWN — Ранг доходности на риск
FYT
IWN
Сравнение FYT c IWN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund (FYT) и iShares Russell 2000 Value ETF (IWN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FYT | IWN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | 1.32 | -0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.66 | 1.91 | -0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.25 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | 2.07 | -0.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.19 | 8.21 | -2.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FYT | IWN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 1.32 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.25 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.41 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.37 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между FYT и IWN составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FYT и IWN
Дивидендная доходность FYT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что меньше доходности IWN в 1.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FYT First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund | 1.19% | 0.94% | 2.07% | 1.50% | 1.36% | 1.19% | 0.96% | 1.44% | 1.78% | 1.16% | 1.16% | 0.96% |
IWN iShares Russell 2000 Value ETF | 1.62% | 1.70% | 1.80% | 2.04% | 2.12% | 1.48% | 1.60% | 1.92% | 1.99% | 1.78% | 1.74% | 2.15% |
Просадки
Сравнение просадок FYT и IWN
Максимальная просадка FYT за все время составила -50.48%, что меньше максимальной просадки IWN в -61.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FYT и IWN.
Загрузка...
Показатели просадок
| FYT | IWN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.48% | -61.55% | +11.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.05% | -13.80% | -1.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.90% | -26.70% | -2.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.48% | -46.08% | -4.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.13% | -4.81% | +0.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.62% | -10.22% | +1.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.15% | 3.48% | +0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности FYT и IWN
Текущая волатильность для First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund (FYT) составляет 4.66%, в то время как у iShares Russell 2000 Value ETF (IWN) волатильность равна 6.16%. Это указывает на то, что FYT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FYT | IWN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.66% | 6.16% | -1.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.93% | 12.99% | -0.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.21% | 21.78% | +2.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.64% | 21.53% | +1.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.98% | 23.37% | +2.61% |