PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FYT с FNK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FYT с FNK

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FYT (First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund) and FNK (First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund) are both Small Cap Value Equities funds from First Trust - FYT tracks the NASDAQ AlphaDEX Small Cap Value Index while FNK tracks the NASDAQ AlphaDEX Mid Cap Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FYT returned 10.03%/yr vs 9.25%/yr for FNK. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. FYT charges 0.72%/yr vs 0.70%/yr for FNK.

Доходность

Сравнение доходности FYT и FNK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund (FYT) и First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund (FNK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FYT показывает доходность 17.40%, что значительно выше, чем у FNK с доходностью 8.15%. За последние 10 лет акции FYT превзошли акции FNK по среднегодовой доходности: 10.03% против 9.25% соответственно.

FYT

1 день
1.71%
1 месяц
-0.59%
С начала года
17.40%
6 месяцев
16.99%
1 год
37.18%
3 года*
16.50%
5 лет*
6.10%
10 лет*
10.03%

FNK

1 день
0.87%
1 месяц
0.45%
С начала года
8.15%
6 месяцев
8.73%
1 год
21.38%
3 года*
13.89%
5 лет*
7.16%
10 лет*
9.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FYT и FNK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FYT
First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund		17.40%4.00%3.24%22.90%-14.05%29.33%9.82%25.80%-14.73%7.14%
FNK
First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund		8.15%5.65%6.65%21.03%-7.24%33.60%1.23%20.56%-14.72%11.81%

Correlation

The correlation between FYT and FNK is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2011 г.

0.90

The correlation between FYT and FNK has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FYT и FNK

Секторы
FYT
FNK

Финансовые услуги

25.5%
25.2%

Потребительский циклический сектор

13.3%
19.0%

Промышленность

12.9%
12.8%

Недвижимость

9.1%
7.5%

Технологии

8.4%
7.1%

Потребительский защитный сектор

7.2%
3.5%

Энергетика

7.2%
8.4%

Здравоохранение

6.1%
5.3%

Сырьевые материалы

4.6%
4.0%

Коммуникационные услуги

2.7%
1.3%

Коммунальные услуги

2.7%
4.4%

Финансовые услуги

FYT
25.5%
FNK
25.2%

Потребительский циклический сектор

FYT
13.3%
FNK
19.0%

Промышленность

FYT
12.9%
FNK
12.8%

Недвижимость

FYT
9.1%
FNK
7.5%

Технологии

FYT
8.4%
FNK
7.1%

Потребительский защитный сектор

FYT
7.2%
FNK
3.5%

Энергетика

FYT
7.2%
FNK
8.4%

Здравоохранение

FYT
6.1%
FNK
5.3%

Сырьевые материалы

FYT
4.6%
FNK
4.0%

Коммуникационные услуги

FYT
2.7%
FNK
1.3%

Коммунальные услуги

FYT
2.7%
FNK
4.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund

First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с FYT:
FYT с AVUVFYT с VTIFYT с SLYGFYT с VBRFYT с SPYFYT с FNCMXFYT с VIOG
Часто сравнивают с FNK:
FNK с MDYVFNK с FNCMXFNK с GETGXFNK с FLQMFNK с VOEFNK с VOOFNK с DISV

Доходность на риск

FYT vs. FNK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FYT
Ранг доходности на риск FYT: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FYT: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FYT: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FYT: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FYT: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FYT: 6969
Ранг коэф-та Мартина
FNK
Ранг доходности на риск FNK: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNK: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNK: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNK: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNK: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNK: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FYT c FNK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund (FYT) и First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund (FNK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FYTFNKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98
1.41

+0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.92
2.19

+0.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.25

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.48

2.35

+2.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.65

6.81

+5.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FYT vs. FNK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FYT на текущий момент составляет 1.98, что выше коэффициента Шарпа FNK равного 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FYT и FNK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FYTFNKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

1.41

+0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.34

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.39

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.40

-0.01

Просадки

Сравнение просадок FYT и FNK

Максимальная просадка FYT за все время составила -50.48%, примерно равная максимальной просадке FNK в -50.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FYT и FNK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FYTFNKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.48%

-50.70%

+0.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.34%

-9.13%

+0.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.90%

-25.16%

-3.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.90%

-25.16%

-3.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.48%

-50.70%

+0.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.98%

-1.31%

+0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.54%

-6.84%

-1.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

3.15%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности FYT и FNK

First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund (FYT) имеет более высокую волатильность в 4.83% по сравнению с First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund (FNK) с волатильностью 3.46%. Это указывает на то, что FYT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FYTFNKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.83%

3.46%

+1.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.72%

9.71%

+2.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.87%

15.29%

+3.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.58%

21.05%

+1.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.96%

23.86%

+2.10%

Сравнение комиссий FYT и FNK

FYT берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии FNK в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FYT и FNK

Дивидендная доходность FYT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что меньше доходности FNK в 1.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNK
First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund		1.55%1.53%1.63%1.76%1.66%1.27%1.61%1.82%1.76%1.40%1.38%1.45%
FYT
First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund		1.10%0.94%2.07%1.50%1.36%1.19%0.96%1.44%1.78%1.16%1.16%0.96%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, FYT and FNK move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FYT has higher volatility (4.83%) compared to FNK (3.46%). In terms of maximum drawdown, FYT dropped -50.48% vs FNK's -50.70%.

On 10-year performance, FYT leads with 10.03% vs 9.25% for FNK. On fees, FNK is cheaper at 0.70% per year. On volatility, FNK has been the lower-risk option at 3.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FYT has performed better with a 10.03% return vs 9.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FNK is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.72% for FYT.

FNK has the higher dividend yield at 1.55%, compared with 1.10% for FYT.

FYT tracks NASDAQ AlphaDEX Small Cap Value Index, while FNK tracks NASDAQ AlphaDEX Mid Cap Value Index. Their fees differ too: 0.72% for FYT and 0.70% for FNK.

FYT currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FYT и FNK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор