Сравнение FYMIX с SWEGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund (FYMIX) и Schwab MarketTrack All Equity Portfolio™ (SWEGX).
FYMIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 февр. 2022 г.. SWEGX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 19 мая 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности FYMIX и SWEGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FYMIX и SWEGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FYMIX Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund | -2.11% | 18.95% | 11.09% | 16.15% | -15.71% |
SWEGX Schwab MarketTrack All Equity Portfolio™ | -0.53% | 20.82% | 13.86% | 25.13% | -12.94% |
Доходность по периодам
С начала года, FYMIX показывает доходность -2.11%, что значительно ниже, чем у SWEGX с доходностью -0.53%.
FYMIX
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- -5.31%
- С начала года
- -2.11%
- 6 месяцев
- 0.46%
- 1 год
- 17.23%
- 3 года*
- 12.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SWEGX
- 1 день
- 2.76%
- 1 месяц
- -5.51%
- С начала года
- -0.53%
- 6 месяцев
- 1.99%
- 1 год
- 20.64%
- 3 года*
- 17.25%
- 5 лет*
- 9.96%
- 10 лет*
- 11.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FYMIX и SWEGX
FYMIX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии SWEGX в 0.39%.
Доходность на риск
FYMIX vs. SWEGX — Ранг доходности на риск
FYMIX
SWEGX
Сравнение FYMIX c SWEGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund (FYMIX) и Schwab MarketTrack All Equity Portfolio™ (SWEGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FYMIX | SWEGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.33 | 1.28 | +0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.91 | 1.86 | +0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.28 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.96 | 1.76 | +0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.99 | 8.34 | -0.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FYMIX | SWEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | 1.28 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.63 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.67 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.38 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между FYMIX и SWEGX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FYMIX и SWEGX
Дивидендная доходность FYMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что меньше доходности SWEGX в 7.35%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FYMIX Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund | 3.77% | 3.69% | 1.84% | 1.78% | 1.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SWEGX Schwab MarketTrack All Equity Portfolio™ | 7.35% | 7.32% | 7.58% | 6.29% | 4.93% | 3.90% | 6.78% | 6.54% | 4.85% | 3.49% | 4.54% | 11.29% |
Просадки
Сравнение просадок FYMIX и SWEGX
Максимальная просадка FYMIX за все время составила -22.70%, что меньше максимальной просадки SWEGX в -57.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FYMIX и SWEGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FYMIX | SWEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.70% | -57.57% | +34.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.95% | -11.92% | +2.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.87% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.54% | -6.42% | -0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.83% | -10.42% | +4.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.20% | 2.51% | -0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности FYMIX и SWEGX
Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund (FYMIX) и Schwab MarketTrack All Equity Portfolio™ (SWEGX) имеют волатильность 5.52% и 5.80% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FYMIX | SWEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.52% | 5.80% | -0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.39% | 9.35% | -0.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.38% | 16.50% | -3.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.72% | 15.86% | -3.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.72% | 17.30% | -4.58% |