PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FYMIX с FGTIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FYMIX с FGTIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund (FYMIX) и Franklin Growth Allocation Fund (FGTIX).

FYMIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 февр. 2022 г.. FGTIX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 30 дек. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности FYMIX и FGTIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund (FYMIX) и Franklin Growth Allocation Fund (FGTIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FYMIX и FGTIX

2026 (YTD)2025202420232022
FYMIX
Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund		-2.11%18.95%11.09%16.15%-15.71%
FGTIX
Franklin Growth Allocation Fund		-2.26%17.82%15.13%17.62%-12.94%

Доходность по периодам

С начала года, FYMIX показывает доходность -2.11%, что значительно выше, чем у FGTIX с доходностью -2.26%.

FYMIX

1 день
2.39%
1 месяц
-5.31%
С начала года
-2.11%
6 месяцев
0.46%
1 год
17.23%
3 года*
12.19%
5 лет*
—
10 лет*
—

FGTIX

1 день
2.41%
1 месяц
-4.97%
С начала года
-2.26%
6 месяцев
0.17%
1 год
15.97%
3 года*
13.83%
5 лет*
7.49%
10 лет*
9.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund

Franklin Growth Allocation Fund

Часто сравнивают с FYMIX:
FYMIX с FBALXFYMIX с NOIEXFYMIX с MAPOXFYMIX с GWPAXFYMIX с FKINXFYMIX с FPURXFYMIX с AMBFX
Часто сравнивают с FGTIX:
FGTIX с XDWT.DEFGTIX с VGTFGTIX с VUAA.LFGTIX с VFAIXFGTIX с VOOFGTIX с VTSAXFGTIX с SPY

Сравнение комиссий FYMIX и FGTIX

FYMIX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии FGTIX в 0.66%.

FGTIX
Franklin Growth Allocation Fund
FYMIX
Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund

Доходность на риск

FYMIX vs. FGTIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FYMIX
Ранг доходности на риск FYMIX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FYMIX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FYMIX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FYMIX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FYMIX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FYMIX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
FGTIX
Ранг доходности на риск FGTIX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGTIX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGTIX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGTIX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGTIX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGTIX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FYMIX c FGTIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund (FYMIX) и Franklin Growth Allocation Fund (FGTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FYMIXFGTIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

1.18

+0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.91

1.77

+0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.25

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.96

1.65

+0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.99

7.79

+0.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FYMIX vs. FGTIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FYMIX на текущий момент составляет 1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FGTIX равному 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FYMIX и FGTIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FYMIXFGTIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

1.18

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.51

-0.04

Корреляция

Корреляция между FYMIX и FGTIX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FYMIX и FGTIX

Дивидендная доходность FYMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что меньше доходности FGTIX в 9.19%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FYMIX
Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund		3.77%3.69%1.84%1.78%1.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FGTIX
Franklin Growth Allocation Fund		9.19%8.98%2.27%3.28%4.93%14.27%5.11%11.14%9.45%6.22%2.70%6.36%

Просадки

Сравнение просадок FYMIX и FGTIX

Максимальная просадка FYMIX за все время составила -22.70%, что меньше максимальной просадки FGTIX в -46.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FYMIX и FGTIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FYMIXFGTIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.70%

-46.40%

+23.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.95%

-10.08%

+1.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-31.56%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.54%

-5.94%

-0.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.83%

-10.21%

+4.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.20%

2.13%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности FYMIX и FGTIX

Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund (FYMIX) имеет более высокую волатильность в 5.52% по сравнению с Franklin Growth Allocation Fund (FGTIX) с волатильностью 4.99%. Это указывает на то, что FYMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FGTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FYMIXFGTIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.52%

4.99%

+0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.39%

8.18%

+0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.38%

13.90%

-0.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.72%

14.99%

-2.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.72%

13.83%

-1.11%