Сравнение FYMIX с FSPGX

С начала года, FYMIX показывает доходность -2.11%, что значительно выше, чем у FSPGX с доходностью -9.77%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FYMIX берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии FSPGX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund (FYMIX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FYMIX на текущий момент составляет 1.33, что выше коэффициента Шарпа FSPGX равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FYMIX и FSPGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между FYMIX и FSPGX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность FYMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что больше доходности FSPGX в 0.38%

Максимальная просадка FYMIX за все время составила -22.70%, что меньше максимальной просадки FSPGX в -32.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FYMIX и FSPGX.

Текущая волатильность для Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund (FYMIX) составляет 5.52%, в то время как у Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX) волатильность равна 6.71%. Это указывает на то, что FYMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSPGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.