PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FYLD с UFOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FYLD с UFOX

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

FYLD (Cambria Foreign Shareholder Yield ETF) and UFOX (Defiance Connective Technologies ETF) are both exchange-traded funds - FYLD is a Global Equities fund actively managed by Cambria, while UFOX is a Technology Equities fund tracking the BlueStar Connective Technologies Index. FYLD is actively managed, while UFOX is passively managed. Over the past 5 years, FYLD returned 11.63%/yr vs 21.65%/yr for UFOX. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FYLD charges 0.59%/yr vs 0.30%/yr for UFOX.

Доходность

Сравнение доходности FYLD и UFOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD) и Defiance Connective Technologies ETF (UFOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FYLD показывает доходность 19.96%, что значительно ниже, чем у UFOX с доходностью 48.96%.

FYLD

1 день
0.21%
1 месяц
0.21%
С начала года
19.96%
6 месяцев
20.90%
1 год
38.42%
3 года*
22.16%
5 лет*
11.63%
10 лет*
12.08%

UFOX

1 день
-1.41%
1 месяц
0.06%
С начала года
48.96%
6 месяцев
46.16%
1 год
96.14%
3 года*
42.93%
5 лет*
21.65%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FYLD и UFOX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FYLD
Cambria Foreign Shareholder Yield ETF		19.96%34.53%3.00%13.18%-5.53%18.67%4.17%7.26%
UFOX
Defiance Connective Technologies ETF		48.96%34.83%34.11%21.83%-27.26%25.68%29.78%5.58%

Correlation

The correlation between FYLD and UFOX is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мар. 2019 г.

0.58

The correlation between FYLD and UFOX shifts across timeframes, from 0.42 (1 year) to 0.58 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FYLD и UFOX

Секторы
FYLD
UFOX

Энергетика

31.2%

-

Финансовые услуги

19.0%

-

Промышленность

16.1%
13.9%

Сырьевые материалы

9.0%

-

Потребительский циклический сектор

8.1%

-

Потребительский защитный сектор

5.4%

-

Коммуникационные услуги

3.7%
7.1%

Технологии

3.6%
75.8%

Коммунальные услуги

1.6%

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

3.2%

Энергетика

FYLD
31.2%
UFOX

-

Финансовые услуги

FYLD
19.0%
UFOX

-

Промышленность

FYLD
16.1%
UFOX
13.9%

Сырьевые материалы

FYLD
9.0%
UFOX

-

Потребительский циклический сектор

FYLD
8.1%
UFOX

-

Потребительский защитный сектор

FYLD
5.4%
UFOX

-

Коммуникационные услуги

FYLD
3.7%
UFOX
7.1%

Технологии

FYLD
3.6%
UFOX
75.8%

Коммунальные услуги

FYLD
1.6%
UFOX

-

Здравоохранение

FYLD

-

UFOX

-

Недвижимость

FYLD

-

UFOX
3.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cambria Foreign Shareholder Yield ETF

Defiance Connective Technologies ETF

Часто сравнивают с FYLD:
FYLD с ICOWFYLD с DIVIFYLD с PICKFYLD с SMCWXFYLD с IQDFFYLD с AVDVFYLD с JEPI
Часто сравнивают с UFOX:
UFOX с DTCRUFOX с SPRXUFOX с AISUFOX с AIPOUFOX с AVUVUFOX с XLKUFOX с FTXL

Доходность на риск

FYLD vs. UFOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FYLD
Ранг доходности на риск FYLD: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FYLD: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FYLD: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FYLD: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FYLD: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FYLD: 9595
Ранг коэф-та Мартина
UFOX
Ранг доходности на риск UFOX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UFOX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UFOX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UFOX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UFOX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UFOX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FYLD c UFOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD) и Defiance Connective Technologies ETF (UFOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FYLDUFOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.27
3.40

-0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.50
3.94

+0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.58

1.53

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.11

6.68

+0.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

25.06

28.71

-3.65

FYLD vs. UFOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FYLD на текущий момент составляет 3.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UFOX равному 3.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FYLD и UFOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FYLD и UFOX

Максимальная просадка FYLD за все время составила -44.55%, что больше максимальной просадки UFOX в -33.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FYLD и UFOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FYLDUFOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.55%

-33.90%

-10.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.44%

-14.14%

+8.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.15%

-28.14%

+12.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.12%

-33.90%

+8.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.55%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.33%

-10.69%

+10.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.81%

-9.02%

+0.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.54%

3.29%

-1.75%

Волатильность

Сравнение волатильности FYLD и UFOX

Текущая волатильность для Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD) составляет 3.71%, в то время как у Defiance Connective Technologies ETF (UFOX) волатильность равна 13.40%. Это указывает на то, что FYLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UFOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FYLDUFOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.71%

13.40%

-9.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.21%

23.05%

-13.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.82%

27.78%

-15.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.27%

25.05%

-8.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.01%

25.48%

-7.47%

Сравнение комиссий FYLD и UFOX

FYLD берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии UFOX в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FYLD и UFOX

Дивидендная доходность FYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, что больше доходности UFOX в 0.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FYLD
Cambria Foreign Shareholder Yield ETF		3.60%4.07%5.41%6.06%6.13%4.74%3.94%3.73%5.17%2.85%2.72%3.98%
UFOX
Defiance Connective Technologies ETF		0.39%0.56%0.79%1.40%1.63%1.17%0.99%0.75%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FYLD and UFOX have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UFOX has higher volatility (13.40%) compared to FYLD (3.71%). In terms of maximum drawdown, FYLD dropped -44.55% vs UFOX's -33.90%.

On 5-year performance, UFOX leads with 21.65% vs 11.63% for FYLD. On fees, UFOX is cheaper at 0.30% per year. On volatility, FYLD has been the lower-risk option at 3.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, UFOX has performed better with a 21.65% return vs 11.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UFOX is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.59% for FYLD.

FYLD has the higher dividend yield at 3.60%, compared with 0.39% for UFOX.

FYLD is categorized as Global Equities, while UFOX is Technology Equities. They also come from different issuers: Cambria and Defiance. Their fees differ too: 0.59% for FYLD and 0.30% for UFOX.

UFOX currently has the higher Sharpe Ratio (3.40 vs 3.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FYLD и UFOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор