PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FYLD с TFLO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FYLD с TFLO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FYLD (Cambria Foreign Shareholder Yield ETF) and TFLO (iShares Treasury Floating Rate Bond ETF) are both exchange-traded funds - FYLD is a Global Equities fund actively managed by Cambria, while TFLO is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Index. FYLD is actively managed, while TFLO is passively managed. Over the past 10 years, FYLD returned 11.34%/yr vs 2.36%/yr for TFLO. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. FYLD charges 0.59%/yr vs 0.15%/yr for TFLO.

Доходность

Сравнение доходности FYLD и TFLO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD) и iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FYLD показывает доходность 19.37%, что значительно выше, чем у TFLO с доходностью 1.59%. За последние 10 лет акции FYLD превзошли акции TFLO по среднегодовой доходности: 11.34% против 2.36% соответственно.

FYLD

1 день
0.73%
1 месяц
0.68%
С начала года
19.37%
6 месяцев
20.57%
1 год
41.16%
3 года*
22.82%
5 лет*
11.54%
10 лет*
11.34%

TFLO

1 день
0.00%
1 месяц
0.29%
С начала года
1.59%
6 месяцев
1.92%
1 год
3.97%
3 года*
4.74%
5 лет*
3.63%
10 лет*
2.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FYLD и TFLO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FYLD
Cambria Foreign Shareholder Yield ETF		19.37%34.53%3.00%13.18%-5.53%18.67%4.17%17.83%-14.47%29.81%
TFLO
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF		1.59%4.22%5.34%5.12%1.99%-0.02%0.43%2.04%1.76%1.01%

Correlation

The correlation between FYLD and TFLO is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2014 г.

-0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cambria Foreign Shareholder Yield ETF

iShares Treasury Floating Rate Bond ETF

Часто сравнивают с FYLD:
FYLD с ICOWFYLD с DIVIFYLD с PICKFYLD с SMCWXFYLD с IQDFFYLD с AVDVFYLD с JEPI
Часто сравнивают с TFLO:
TFLO с SGOVTFLO с USFRTFLO с BILTFLO с SPAXXTFLO с SHVTFLO с VUSXXTFLO с JAAA

Доходность на риск

FYLD vs. TFLO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FYLD
Ранг доходности на риск FYLD: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FYLD: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FYLD: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FYLD: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FYLD: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FYLD: 9494
Ранг коэф-та Мартина
TFLO
Ранг доходности на риск TFLO: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TFLO: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TFLO: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TFLO: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TFLO: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TFLO: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FYLD c TFLO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD) и iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FYLDTFLODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.60
14.09

-10.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.90
50.86

-45.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.65

13.94

-12.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.61

201.22

-193.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

27.21

823.26

-796.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FYLD vs. TFLO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FYLD на текущий момент составляет 3.60, что ниже коэффициента Шарпа TFLO равного 14.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FYLD и TFLO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FYLDTFLOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.60

14.09

-10.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

10.30

-9.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

5.20

-4.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.99

-0.53

Просадки

Сравнение просадок FYLD и TFLO

Максимальная просадка FYLD за все время составила -44.55%, что больше максимальной просадки TFLO в -5.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FYLD и TFLO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FYLDTFLOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.55%

-5.01%

-39.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.44%

-0.02%

-5.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.15%

-0.04%

-15.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.12%

-0.13%

-24.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.55%

-0.16%

-44.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.82%

0.00%

-0.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.83%

-0.10%

-8.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.52%

0.00%

+1.52%

Волатильность

Сравнение волатильности FYLD и TFLO

Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD) имеет более высокую волатильность в 3.03% по сравнению с iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что FYLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TFLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FYLDTFLOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.03%

0.07%

+2.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.79%

0.20%

+8.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.50%

0.28%

+11.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.23%

0.35%

+15.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.03%

0.46%

+17.57%

Сравнение комиссий FYLD и TFLO

FYLD берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии TFLO в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FYLD и TFLO

Дивидендная доходность FYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что меньше доходности TFLO в 3.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FYLD
Cambria Foreign Shareholder Yield ETF		3.62%4.07%5.41%6.06%6.13%4.74%3.94%3.73%5.17%2.85%2.72%3.98%
TFLO
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF		3.90%4.16%5.21%4.88%1.68%0.00%0.36%2.08%1.65%0.86%0.31%0.15%

Часто задаваемые вопросы

FYLD and TFLO have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FYLD has higher volatility (3.03%) compared to TFLO (0.07%). In terms of maximum drawdown, FYLD dropped -44.55% vs TFLO's -5.01%.

On 10-year performance, FYLD leads with 11.34% vs 2.36% for TFLO. On fees, TFLO is cheaper at 0.15% per year. On volatility, TFLO has been the lower-risk option at 0.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FYLD has performed better with a 11.34% return vs 2.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TFLO is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.59% for FYLD.

TFLO has the higher dividend yield at 3.90%, compared with 3.62% for FYLD.

FYLD is categorized as Global Equities, while TFLO is Government Bonds. They also come from different issuers: Cambria and iShares. Their fees differ too: 0.59% for FYLD and 0.15% for TFLO.

TFLO currently has the higher Sharpe Ratio (14.09 vs 3.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FYLD и TFLO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор