PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FYLD с TAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FYLD с TAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FYLD (Cambria Foreign Shareholder Yield ETF) and TAX (Cambria Tax Aware ETF) are both exchange-traded funds - FYLD is a Global Equities fund actively managed by Cambria, while TAX is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Cambria. Both are actively managed. Over the past year, FYLD returned 41.16% vs 25.02% for TAX. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FYLD charges 0.59%/yr vs 0.49%/yr for TAX.

Доходность

Сравнение доходности FYLD и TAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD) и Cambria Tax Aware ETF (TAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FYLD показывает доходность 19.37%, что значительно выше, чем у TAX с доходностью 9.22%.

FYLD

1 день
0.73%
1 месяц
0.68%
С начала года
19.37%
6 месяцев
20.57%
1 год
41.16%
3 года*
22.82%
5 лет*
11.54%
10 лет*
11.34%

TAX

1 день
0.75%
1 месяц
3.58%
С начала года
9.22%
6 месяцев
8.71%
1 год
25.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FYLD и TAX

2026 (YTD)20252024
FYLD
Cambria Foreign Shareholder Yield ETF		19.37%34.53%1.95%
TAX
Cambria Tax Aware ETF		9.22%16.72%0.25%

Correlation

The correlation between FYLD and TAX is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2024 г.

0.51

The correlation between FYLD and TAX has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.51 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cambria Foreign Shareholder Yield ETF

Cambria Tax Aware ETF

Часто сравнивают с FYLD:
FYLD с ICOWFYLD с DIVIFYLD с PICKFYLD с SMCWXFYLD с IQDFFYLD с AVDVFYLD с JEPI
Часто сравнивают с TAX:
TAX с SPYTAX с SHVTAX с TAILTAX с COMTTAX с GMOMTAX с MFVLTAX с VTV

Доходность на риск

FYLD vs. TAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FYLD
Ранг доходности на риск FYLD: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FYLD: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FYLD: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FYLD: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FYLD: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FYLD: 9494
Ранг коэф-та Мартина
TAX
Ранг доходности на риск TAX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FYLD c TAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD) и Cambria Tax Aware ETF (TAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FYLDTAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.60
1.60

+2.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.90
2.34

+2.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.65

1.28

+0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.61

2.30

+5.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

27.21

8.78

+18.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FYLD vs. TAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FYLD на текущий момент составляет 3.60, что выше коэффициента Шарпа TAX равного 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FYLD и TAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FYLDTAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.60

1.60

+2.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.99

-0.53

Просадки

Сравнение просадок FYLD и TAX

Максимальная просадка FYLD за все время составила -44.55%, что больше максимальной просадки TAX в -18.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FYLD и TAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FYLDTAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.55%

-18.85%

-25.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.44%

-10.95%

+5.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.15%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.12%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.55%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.82%

0.00%

-0.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.83%

-2.99%

-5.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.52%

2.86%

-1.34%

Волатильность

Сравнение волатильности FYLD и TAX

Текущая волатильность для Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD) составляет 3.03%, в то время как у Cambria Tax Aware ETF (TAX) волатильность равна 4.72%. Это указывает на то, что FYLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FYLDTAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.03%

4.72%

-1.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.79%

12.24%

-3.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.50%

15.74%

-4.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.23%

18.75%

-2.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.03%

18.75%

-0.72%

Сравнение комиссий FYLD и TAX

FYLD берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии TAX в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FYLD и TAX

Дивидендная доходность FYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что больше доходности TAX в 0.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FYLD
Cambria Foreign Shareholder Yield ETF		3.62%4.07%5.41%6.06%6.13%4.74%3.94%3.73%5.17%2.85%2.72%3.98%
TAX
Cambria Tax Aware ETF		0.32%0.34%0.23%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FYLD and TAX have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TAX has higher volatility (4.72%) compared to FYLD (3.03%). In terms of maximum drawdown, FYLD dropped -44.55% vs TAX's -18.85%.

On 1-year performance, FYLD leads with 41.16% vs 25.02% for TAX. On fees, TAX is cheaper at 0.49% per year. On volatility, FYLD has been the lower-risk option at 3.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FYLD has performed better with a 41.16% return vs 25.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TAX is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.59% for FYLD.

FYLD has the higher dividend yield at 3.62%, compared with 0.32% for TAX.

FYLD is categorized as Global Equities, while TAX is Large Cap Value Equities. Their fees differ too: 0.59% for FYLD and 0.49% for TAX.

FYLD currently has the higher Sharpe Ratio (3.60 vs 1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FYLD и TAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор