PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FYLD с NZAC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FYLD с NZAC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FYLD (Cambria Foreign Shareholder Yield ETF) and NZAC (SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF) are both Global Equities funds. FYLD is actively managed, while NZAC is passively managed. Over the past 10 years, FYLD returned 11.34%/yr vs 12.11%/yr for NZAC. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FYLD charges 0.59%/yr vs 0.12%/yr for NZAC.

Доходность

Сравнение доходности FYLD и NZAC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD) и SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF (NZAC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FYLD показывает доходность 19.37%, что значительно выше, чем у NZAC с доходностью 9.25%. За последние 10 лет акции FYLD уступали акциям NZAC по среднегодовой доходности: 11.34% против 12.11% соответственно.

FYLD

1 день
0.73%
1 месяц
0.68%
С начала года
19.37%
6 месяцев
20.57%
1 год
41.16%
3 года*
22.82%
5 лет*
11.54%
10 лет*
11.34%

NZAC

1 день
0.39%
1 месяц
3.97%
С начала года
9.25%
6 месяцев
9.90%
1 год
24.37%
3 года*
19.42%
5 лет*
9.97%
10 лет*
12.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FYLD и NZAC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FYLD
Cambria Foreign Shareholder Yield ETF		19.37%34.53%3.00%13.18%-5.53%18.67%4.17%17.83%-14.47%29.81%
NZAC
SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF		9.25%20.55%16.67%23.22%-19.77%18.35%17.21%28.24%-9.80%22.93%

Correlation

The correlation between FYLD and NZAC is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 нояб. 2014 г.

0.66

The correlation between FYLD and NZAC shifts across timeframes, from 0.53 (1 year) to 0.69 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FYLD и NZAC

Секторы
FYLD
NZAC

Энергетика

32.7%
1.2%

Финансовые услуги

18.9%
13.1%

Промышленность

16.1%
7.3%

Сырьевые материалы

9.4%
1.9%

Потребительский циклический сектор

7.3%
8.2%

Потребительский защитный сектор

5.7%
1.0%

Технологии

4.2%
34.3%

Коммуникационные услуги

4.1%
8.5%

Коммунальные услуги

1.8%
1.4%

Здравоохранение

-

7.8%

Недвижимость

-

5.2%

Энергетика

FYLD
32.7%
NZAC
1.2%

Финансовые услуги

FYLD
18.9%
NZAC
13.1%

Промышленность

FYLD
16.1%
NZAC
7.3%

Сырьевые материалы

FYLD
9.4%
NZAC
1.9%

Потребительский циклический сектор

FYLD
7.3%
NZAC
8.2%

Потребительский защитный сектор

FYLD
5.7%
NZAC
1.0%

Технологии

FYLD
4.2%
NZAC
34.3%

Коммуникационные услуги

FYLD
4.1%
NZAC
8.5%

Коммунальные услуги

FYLD
1.8%
NZAC
1.4%

Здравоохранение

FYLD

-

NZAC
7.8%

Недвижимость

FYLD

-

NZAC
5.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cambria Foreign Shareholder Yield ETF

SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF

Часто сравнивают с FYLD:
FYLD с ICOWFYLD с DIVIFYLD с PICKFYLD с SMCWXFYLD с IQDFFYLD с AVDVFYLD с JEPI
Часто сравнивают с NZAC:
NZAC с SPYNZAC с VOONZAC с ESGENZAC с GABFNZAC с VTNZAC с QWLDNZAC с FXAIX

Доходность на риск

FYLD vs. NZAC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FYLD
Ранг доходности на риск FYLD: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FYLD: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FYLD: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FYLD: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FYLD: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FYLD: 9494
Ранг коэф-та Мартина
NZAC
Ранг доходности на риск NZAC: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NZAC: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NZAC: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NZAC: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NZAC: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NZAC: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FYLD c NZAC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD) и SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF (NZAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FYLDNZACDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.60
1.89

+1.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.90
2.68

+2.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.65

1.34

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.61

2.42

+5.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

27.21

10.52

+16.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FYLD vs. NZAC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FYLD на текущий момент составляет 3.60, что выше коэффициента Шарпа NZAC равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FYLD и NZAC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FYLDNZACРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.60

1.89

+1.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.60

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.71

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.62

-0.16

Просадки

Сравнение просадок FYLD и NZAC

Максимальная просадка FYLD за все время составила -44.55%, что больше максимальной просадки NZAC в -33.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FYLD и NZAC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FYLDNZACРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.55%

-33.72%

-10.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.44%

-10.10%

+4.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.15%

-16.19%

+1.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.12%

-28.31%

+3.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.55%

-33.72%

-10.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.82%

-0.43%

-0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.83%

-5.32%

-3.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.52%

2.32%

-0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности FYLD и NZAC

Текущая волатильность для Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD) составляет 3.03%, в то время как у SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF (NZAC) волатильность равна 3.65%. Это указывает на то, что FYLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NZAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FYLDNZACРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.03%

3.65%

-0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.79%

10.35%

-1.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.50%

12.94%

-1.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.23%

16.81%

-0.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.03%

17.14%

+0.89%

Сравнение комиссий FYLD и NZAC

FYLD берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии NZAC в 0.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FYLD и NZAC

Дивидендная доходность FYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что больше доходности NZAC в 2.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FYLD
Cambria Foreign Shareholder Yield ETF		3.62%4.07%5.41%6.06%6.13%4.74%3.94%3.73%5.17%2.85%2.72%3.98%
NZAC
SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF		2.03%1.90%1.88%1.65%1.81%1.62%1.59%2.17%2.53%2.20%2.00%2.40%

Часто задаваемые вопросы

FYLD and NZAC have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NZAC has higher volatility (3.65%) compared to FYLD (3.03%). In terms of maximum drawdown, FYLD dropped -44.55% vs NZAC's -33.72%.

On 10-year performance, NZAC leads with 12.11% vs 11.34% for FYLD. On fees, NZAC is cheaper at 0.12% per year. On volatility, FYLD has been the lower-risk option at 3.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, NZAC has performed better with a 12.11% return vs 11.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NZAC is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.59% for FYLD.

FYLD has the higher dividend yield at 3.62%, compared with 2.03% for NZAC.

They also come from different issuers: Cambria and State Street. Their fees differ too: 0.59% for FYLD and 0.12% for NZAC.

FYLD currently has the higher Sharpe Ratio (3.60 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FYLD и NZAC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор