PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FYLD с MFUT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FYLD с MFUT

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FYLD (Cambria Foreign Shareholder Yield ETF) and MFUT (Cambria Chesapeake Pure Trend ETF) are both exchange-traded funds - FYLD is a Global Equities fund actively managed by Cambria, while MFUT is a Systematic Trend fund actively managed by Cambria. Both are actively managed. Over the past year, FYLD returned 34.06% vs 26.79% for MFUT. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. FYLD charges 0.59%/yr vs 1.18%/yr for MFUT.

Доходность

Сравнение доходности FYLD и MFUT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD) и Cambria Chesapeake Pure Trend ETF (MFUT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FYLD показывает доходность 18.20%, что значительно выше, чем у MFUT с доходностью 15.13%.

FYLD

1 день
-0.35%
1 месяц
-0.76%
6 месяцев
14.09%
С начала года
18.20%
1 год
34.06%
3 года*
20.35%
5 лет*
12.38%
10 лет*
11.43%

MFUT

1 день
-0.76%
1 месяц
-1.93%
6 месяцев
6.74%
С начала года
15.13%
1 год
26.79%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FYLD и MFUT

2026 (YTD)20252024
FYLD
Cambria Foreign Shareholder Yield ETF		18.20%34.53%-6.39%
MFUT
Cambria Chesapeake Pure Trend ETF		15.13%-1.83%-16.64%

Correlation

The correlation between FYLD and MFUT is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2024 г.

0.31

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cambria Foreign Shareholder Yield ETF

Cambria Chesapeake Pure Trend ETF

Часто сравнивают с FYLD:
FYLD с ICOWFYLD с DIVIFYLD с PICKFYLD с SMCWXFYLD с IQDFFYLD с AVDVFYLD с JEPI
Часто сравнивают с MFUT:
MFUT с HFMFMFUT с IMFMFUT с CTAMFUT с SDMFMFUT с GXDWMFUT с DBMFMFUT с ASMF

Доходность на риск

FYLD vs. MFUT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FYLD
Ранг доходности на риск FYLD: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FYLD: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FYLD: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FYLD: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FYLD: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FYLD: 9292
Ранг коэф-та Мартина
MFUT
Ранг доходности на риск MFUT: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFUT: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFUT: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFUT: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFUT: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFUT: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FYLD c MFUT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD) и Cambria Chesapeake Pure Trend ETF (MFUT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FYLDMFUTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.82
1.74

+1.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.90
2.20

+1.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.34

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.04

2.72

+3.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.05

7.49

+10.55

FYLD vs. MFUT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FYLD на текущий момент составляет 2.82, что выше коэффициента Шарпа MFUT равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FYLD и MFUT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FYLD и MFUT

Максимальная просадка FYLD за все время составила -44.55%, что больше максимальной просадки MFUT в -29.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FYLD и MFUT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FYLDMFUTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.55%

-29.28%

-15.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.67%

-9.89%

+4.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.15%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.12%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.55%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.80%

-6.45%

+4.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.78%

-16.01%

+7.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.89%

3.58%

-1.69%

Волатильность

Сравнение волатильности FYLD и MFUT

Текущая волатильность для Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD) составляет 3.78%, в то время как у Cambria Chesapeake Pure Trend ETF (MFUT) волатильность равна 5.40%. Это указывает на то, что FYLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MFUT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FYLDMFUTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.78%

5.40%

-1.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.66%

13.24%

-3.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.13%

15.53%

-3.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.25%

13.65%

+2.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.74%

13.65%

+4.09%

Сравнение комиссий FYLD и MFUT

FYLD берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии MFUT в 1.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FYLD и MFUT

Дивидендная доходность FYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, тогда как MFUT не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FYLD
Cambria Foreign Shareholder Yield ETF		3.41%4.07%5.41%6.06%6.13%4.74%3.94%3.73%5.17%2.85%2.72%3.98%
MFUT
Cambria Chesapeake Pure Trend ETF		0.00%0.00%0.33%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FYLD and MFUT have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MFUT has higher volatility (5.40%) compared to FYLD (3.78%). In terms of maximum drawdown, FYLD dropped -44.55% vs MFUT's -29.28%.

On 1-year performance, FYLD leads with 34.06% vs 26.79% for MFUT. On fees, FYLD is cheaper at 0.59% per year. On volatility, FYLD has been the lower-risk option at 3.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FYLD has performed better with a 34.06% return vs 26.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FYLD is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 1.18% for MFUT.

FYLD has the higher dividend yield at 3.41%, compared with 0.00% for MFUT.

FYLD is categorized as Global Equities, while MFUT is Systematic Trend. Their fees differ too: 0.59% for FYLD and 1.18% for MFUT.

FYLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.82 vs 1.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FYLD и MFUT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор