PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FYLD с LIT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FYLD с LIT

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

FYLD (Cambria Foreign Shareholder Yield ETF) and LIT (Global X Lithium & Battery Tech ETF) are both exchange-traded funds - FYLD is a Global Equities fund actively managed by Cambria, while LIT is a Commodity Producers Equities fund tracking the Solactive Global Lithium Index. FYLD is actively managed, while LIT is passively managed. Over the past 10 years, FYLD returned 12.08%/yr vs 14.53%/yr for LIT. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FYLD charges 0.59%/yr vs 0.75%/yr for LIT.

Доходность

Сравнение доходности FYLD и LIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD) и Global X Lithium & Battery Tech ETF (LIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FYLD показывает доходность 19.96%, что значительно ниже, чем у LIT с доходностью 27.00%. За последние 10 лет акции FYLD уступали акциям LIT по среднегодовой доходности: 12.08% против 14.53% соответственно.

FYLD

1 день
0.21%
1 месяц
0.21%
С начала года
19.96%
6 месяцев
20.90%
1 год
38.42%
3 года*
22.16%
5 лет*
11.63%
10 лет*
12.08%

LIT

1 день
2.02%
1 месяц
-5.27%
С начала года
27.00%
6 месяцев
29.31%
1 год
124.44%
3 года*
9.00%
5 лет*
4.01%
10 лет*
14.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FYLD и LIT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FYLD
Cambria Foreign Shareholder Yield ETF		19.96%34.53%3.00%13.18%-5.53%18.67%4.17%17.83%-14.47%29.81%
LIT
Global X Lithium & Battery Tech ETF		27.00%60.05%-19.19%-12.18%-29.91%36.74%127.88%3.27%-28.63%64.19%

Correlation

The correlation between FYLD and LIT is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2013 г.

0.56

The correlation between FYLD and LIT shifts across timeframes, from 0.41 (1 year) to 0.56 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FYLD и LIT

Секторы
FYLD
LIT

Энергетика

31.2%

-

Финансовые услуги

19.0%

-

Промышленность

16.1%
25.0%

Сырьевые материалы

9.0%
49.9%

Потребительский циклический сектор

8.1%
9.1%

Потребительский защитный сектор

5.4%

-

Коммуникационные услуги

3.7%

-

Технологии

3.6%
16.0%

Коммунальные услуги

1.6%

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Энергетика

FYLD
31.2%
LIT

-

Финансовые услуги

FYLD
19.0%
LIT

-

Промышленность

FYLD
16.1%
LIT
25.0%

Сырьевые материалы

FYLD
9.0%
LIT
49.9%

Потребительский циклический сектор

FYLD
8.1%
LIT
9.1%

Потребительский защитный сектор

FYLD
5.4%
LIT

-

Коммуникационные услуги

FYLD
3.7%
LIT

-

Технологии

FYLD
3.6%
LIT
16.0%

Коммунальные услуги

FYLD
1.6%
LIT

-

Здравоохранение

FYLD

-

LIT

-

Недвижимость

FYLD

-

LIT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cambria Foreign Shareholder Yield ETF

Global X Lithium & Battery Tech ETF

Часто сравнивают с FYLD:
FYLD с ICOWFYLD с DIVIFYLD с PICKFYLD с SMCWXFYLD с IQDFFYLD с AVDVFYLD с JEPI
Часто сравнивают с LIT:
LIT с BATTLIT с REMXLIT с ILITLIT с ALBLIT с ICLNLIT с URALIT с COPX

Доходность на риск

FYLD vs. LIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FYLD
Ранг доходности на риск FYLD: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FYLD: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FYLD: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FYLD: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FYLD: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FYLD: 9595
Ранг коэф-та Мартина
LIT
Ранг доходности на риск LIT: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LIT: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LIT: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LIT: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LIT: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LIT: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FYLD c LIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD) и Global X Lithium & Battery Tech ETF (LIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FYLDLITDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.27
3.57

-0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.50
3.94

+0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.58

1.52

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.11

7.36

-0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

25.06

27.27

-2.21

FYLD vs. LIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FYLD на текущий момент составляет 3.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LIT равному 3.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FYLD и LIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FYLD и LIT

Максимальная просадка FYLD за все время составила -44.55%, что меньше максимальной просадки LIT в -65.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FYLD и LIT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FYLDLITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.55%

-65.91%

+21.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.44%

-16.46%

+11.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.15%

-53.01%

+37.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.12%

-65.91%

+40.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.55%

-65.91%

+21.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.33%

-11.21%

+10.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.81%

-33.59%

+24.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.54%

4.45%

-2.91%

Волатильность

Сравнение волатильности FYLD и LIT

Текущая волатильность для Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD) составляет 3.71%, в то время как у Global X Lithium & Battery Tech ETF (LIT) волатильность равна 11.56%. Это указывает на то, что FYLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FYLDLITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.71%

11.56%

-7.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.21%

23.80%

-14.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.82%

33.94%

-22.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.27%

32.04%

-15.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.01%

30.77%

-12.76%

Сравнение комиссий FYLD и LIT

FYLD берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии LIT в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FYLD и LIT

Дивидендная доходность FYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, что больше доходности LIT в 0.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FYLD
Cambria Foreign Shareholder Yield ETF		3.60%4.07%5.41%6.06%6.13%4.74%3.94%3.73%5.17%2.85%2.72%3.98%
LIT
Global X Lithium & Battery Tech ETF		0.38%0.49%0.93%1.11%0.99%0.22%0.40%1.85%2.52%3.26%2.15%0.24%

Часто задаваемые вопросы

FYLD and LIT have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LIT has higher volatility (11.56%) compared to FYLD (3.71%). In terms of maximum drawdown, FYLD dropped -44.55% vs LIT's -65.91%.

On 10-year performance, LIT leads with 14.53% vs 12.08% for FYLD. On fees, FYLD is cheaper at 0.59% per year. On volatility, FYLD has been the lower-risk option at 3.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, LIT has performed better with a 14.53% return vs 12.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FYLD is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.75% for LIT.

FYLD has the higher dividend yield at 3.60%, compared with 0.38% for LIT.

FYLD is categorized as Global Equities, while LIT is Commodity Producers Equities. They also come from different issuers: Cambria and Global X. Their fees differ too: 0.59% for FYLD and 0.75% for LIT.

LIT currently has the higher Sharpe Ratio (3.57 vs 3.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FYLD и LIT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор