PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FYLD с KNO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FYLD с KNO

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

FYLD (Cambria Foreign Shareholder Yield ETF) and KNO (AXS Knowledge Leaders ETF) are both Global Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, FYLD returned 35.40% vs 32.48% for KNO. Their 0.63 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. FYLD charges 0.59%/yr vs 0.84%/yr for KNO.

Доходность

Сравнение доходности FYLD и KNO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD) и AXS Knowledge Leaders ETF (KNO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FYLD показывает доходность 21.93%, что значительно ниже, чем у KNO с доходностью 25.64%.

FYLD

1 день
-0.14%
1 месяц
5.37%
6 месяцев
9.35%
С начала года
21.93%
1 год
35.40%
3 года*
21.91%
5 лет*
12.79%
10 лет*
11.60%
Всё время*
8.32%

KNO

1 день
0.37%
1 месяц
1.71%
6 месяцев
17.68%
С начала года
25.64%
1 год
32.48%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
21.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

FYLD

Cambria Foreign Shareholder Yield ETF
$1.76M$1.76M$3.02M

KNO

AXS Knowledge Leaders ETF
$33.95K$26.25K$36.90K

Сравнение доходности по годам FYLD и KNO

2026 (YTD)20252024
FYLD
Cambria Foreign Shareholder Yield ETF		21.93%34.53%-4.22%
KNO
AXS Knowledge Leaders ETF		25.64%19.84%-1.19%

Correlation

The correlation between FYLD and KNO is 0.52, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июл. 2024 г.

0.63

The correlation between FYLD and KNO shifts across timeframes, from 0.52 (1 year) to 0.63 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FYLD и KNO

Секторы
FYLD
KNO

Энергетика

25.1%
4.2%

Финансовые услуги

22.2%
1.8%

Промышленность

13.7%
22.9%

Потребительский циклический сектор

11.4%
5.8%

Сырьевые материалы

7.6%
6.5%

Потребительский защитный сектор

7.5%
3.3%

Коммуникационные услуги

4.9%
1.2%

Коммунальные услуги

3.9%
1.5%

Технологии

2.7%
38.5%

Здравоохранение

-

13.6%

Недвижимость

-

0.8%

Энергетика

FYLD
25.1%
KNO
4.2%

Финансовые услуги

FYLD
22.2%
KNO
1.8%

Промышленность

FYLD
13.7%
KNO
22.9%

Потребительский циклический сектор

FYLD
11.4%
KNO
5.8%

Сырьевые материалы

FYLD
7.6%
KNO
6.5%

Потребительский защитный сектор

FYLD
7.5%
KNO
3.3%

Коммуникационные услуги

FYLD
4.9%
KNO
1.2%

Коммунальные услуги

FYLD
3.9%
KNO
1.5%

Технологии

FYLD
2.7%
KNO
38.5%

Здравоохранение

FYLD

-

KNO
13.6%

Недвижимость

FYLD

-

KNO
0.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cambria Foreign Shareholder Yield ETF

AXS Knowledge Leaders ETF

Часто сравнивают с FYLD:
FYLD с ICOWFYLD с DIVIFYLD с PICKFYLD с SMCWXFYLD с IQDFFYLD с AVDVFYLD с JEPI
Часто сравнивают с KNO:
KNO с MQQQKNO с SARKKNO с NVDSKNO с TARKKNO с COPYKNO с AVGVKNO с NXTE

Доходность на риск

FYLD vs. KNO — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
FYLD
Ранг доходности на риск FYLD: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FYLD: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FYLD: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FYLD: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FYLD: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FYLD: 9494
Ранг коэф-та Мартина
KNO
Ранг доходности на риск KNO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KNO: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNO: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNO: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNO: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение FYLD c KNO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD) и AXS Knowledge Leaders ETF (KNO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FYLDKNODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.96
1.81

+1.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.07
2.56

+1.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.33

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.27

2.80

+3.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.10

10.14

+8.95

FYLD vs. KNO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FYLD на текущий момент составляет 2.96, что выше коэффициента Шарпа KNO равного 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FYLD и KNO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FYLD и KNO

Максимальная просадка FYLD за все время составила -44.55%, что больше максимальной просадки KNO в -15.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FYLD и KNO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FYLDKNOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.55%

-15.50%

-29.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.67%

-11.67%

+6.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.15%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.12%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.55%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.55%

-1.08%

+0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.74%

-2.99%

-5.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.86%

3.21%

-1.35%

Волатильность

Сравнение волатильности FYLD и KNO

Текущая волатильность для Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD) составляет 2.90%, в то время как у AXS Knowledge Leaders ETF (KNO) волатильность равна 5.14%. Это указывает на то, что FYLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KNO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FYLDKNOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.90%

5.14%

-2.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.29%

16.18%

-6.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.03%

18.00%

-5.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.17%

17.41%

-1.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.75%

17.41%

+0.34%

Сравнение комиссий FYLD и KNO

FYLD берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии KNO в 0.84%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FYLD и KNO

Дивидендная доходность FYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.31%, что больше доходности KNO в 0.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FYLD
Cambria Foreign Shareholder Yield ETF		3.31%4.07%5.41%6.06%6.13%4.74%3.94%3.73%5.17%2.85%2.72%3.98%
KNO
AXS Knowledge Leaders ETF		0.86%1.08%3.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FYLD and KNO have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KNO has higher volatility (5.14%) compared to FYLD (2.90%). In terms of maximum drawdown, FYLD dropped -44.55% vs KNO's -15.50%.

On 1-year performance, FYLD leads with 35.40% vs 32.48% for KNO. On fees, FYLD is cheaper at 0.59% per year. On volatility, FYLD has been the lower-risk option at 2.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FYLD has performed better with a 35.40% return vs 32.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FYLD is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.84% for KNO.

FYLD has the higher dividend yield at 3.31%, compared with 0.86% for KNO.

They also come from different issuers: Cambria and AXS. Their fees differ too: 0.59% for FYLD and 0.84% for KNO.

FYLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.96 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FYLD и KNO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор