PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FYLD с FLKR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FYLD с FLKR

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

FYLD (Cambria Foreign Shareholder Yield ETF) and FLKR (Franklin FTSE South Korea ETF) are both exchange-traded funds - FYLD is a Global Equities fund actively managed by Cambria, while FLKR is a Asia Pacific Equities fund tracking the FTSE South Korea RIC Capped Index. FYLD is actively managed, while FLKR is passively managed. Over the past 5 years, FYLD returned 11.63%/yr vs 17.78%/yr for FLKR. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FYLD charges 0.59%/yr vs 0.09%/yr for FLKR.

Доходность

Сравнение доходности FYLD и FLKR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD) и Franklin FTSE South Korea ETF (FLKR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FYLD показывает доходность 19.96%, что значительно ниже, чем у FLKR с доходностью 98.10%.

FYLD

1 день
0.21%
1 месяц
0.21%
С начала года
19.96%
6 месяцев
20.90%
1 год
38.42%
3 года*
22.16%
5 лет*
11.63%
10 лет*
12.08%

FLKR

1 день
-0.69%
1 месяц
3.08%
С начала года
98.10%
6 месяцев
113.45%
1 год
191.57%
3 года*
45.52%
5 лет*
17.78%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FYLD и FLKR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FYLD
Cambria Foreign Shareholder Yield ETF		19.96%34.53%3.00%13.18%-5.53%18.67%4.17%17.83%-14.47%3.40%
FLKR
Franklin FTSE South Korea ETF		98.10%91.91%-18.84%19.16%-27.50%-7.54%42.64%8.88%-21.30%3.00%

Correlation

The correlation between FYLD and FLKR is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2017 г.

0.59

The correlation between FYLD and FLKR shifts across timeframes, from 0.45 (1 year) to 0.59 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FYLD и FLKR

Секторы
FYLD
FLKR

Энергетика

31.2%
0.7%

Финансовые услуги

19.0%
7.5%

Промышленность

16.1%
14.6%

Сырьевые материалы

9.0%
1.9%

Потребительский циклический сектор

8.1%
6.3%

Потребительский защитный сектор

5.4%
1.4%

Коммуникационные услуги

3.7%
2.0%

Технологии

3.6%
62.9%

Коммунальные услуги

1.6%
0.3%

Здравоохранение

-

2.4%

Недвижимость

-

-

Энергетика

FYLD
31.2%
FLKR
0.7%

Финансовые услуги

FYLD
19.0%
FLKR
7.5%

Промышленность

FYLD
16.1%
FLKR
14.6%

Сырьевые материалы

FYLD
9.0%
FLKR
1.9%

Потребительский циклический сектор

FYLD
8.1%
FLKR
6.3%

Потребительский защитный сектор

FYLD
5.4%
FLKR
1.4%

Коммуникационные услуги

FYLD
3.7%
FLKR
2.0%

Технологии

FYLD
3.6%
FLKR
62.9%

Коммунальные услуги

FYLD
1.6%
FLKR
0.3%

Здравоохранение

FYLD

-

FLKR
2.4%

Недвижимость

FYLD

-

FLKR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cambria Foreign Shareholder Yield ETF

Franklin FTSE South Korea ETF

Часто сравнивают с FYLD:
FYLD с ICOWFYLD с DIVIFYLD с PICKFYLD с SMCWXFYLD с IQDFFYLD с AVDVFYLD с JEPI
Часто сравнивают с FLKR:
FLKR с EWYFLKR с SCHDFLKR с FLJPFLKR с VOOFLKR с KORUFLKR с HFXIFLKR с FLTW

Доходность на риск

FYLD vs. FLKR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FYLD
Ранг доходности на риск FYLD: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FYLD: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FYLD: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FYLD: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FYLD: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FYLD: 9595
Ранг коэф-та Мартина
FLKR
Ранг доходности на риск FLKR: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLKR: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLKR: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLKR: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLKR: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLKR: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FYLD c FLKR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD) и Franklin FTSE South Korea ETF (FLKR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FYLDFLKRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.27
4.08

-0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.50
3.94

+0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.58

1.58

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.11

8.11

-1.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

25.06

28.21

-3.15

FYLD vs. FLKR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FYLD на текущий момент составляет 3.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLKR равному 4.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FYLD и FLKR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FYLD и FLKR

Максимальная просадка FYLD за все время составила -44.55%, что меньше максимальной просадки FLKR в -50.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FYLD и FLKR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FYLDFLKRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.55%

-50.06%

+5.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.44%

-23.03%

+17.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.15%

-26.39%

+11.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.12%

-49.51%

+24.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.55%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.33%

-9.25%

+8.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.81%

-22.03%

+13.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.54%

6.61%

-5.07%

Волатильность

Сравнение волатильности FYLD и FLKR

Текущая волатильность для Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD) составляет 3.71%, в то время как у Franklin FTSE South Korea ETF (FLKR) волатильность равна 25.85%. Это указывает на то, что FYLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLKR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FYLDFLKRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.71%

25.85%

-22.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.21%

42.11%

-32.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.82%

45.82%

-34.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.27%

29.58%

-13.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.01%

28.37%

-10.36%

Сравнение комиссий FYLD и FLKR

FYLD берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии FLKR в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FYLD и FLKR

Дивидендная доходность FYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, что больше доходности FLKR в 1.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLKR
Franklin FTSE South Korea ETF		1.95%3.87%7.08%2.28%3.13%2.12%0.99%2.09%1.86%1.02%0.00%0.00%
FYLD
Cambria Foreign Shareholder Yield ETF		3.60%4.07%5.41%6.06%6.13%4.74%3.94%3.73%5.17%2.85%2.72%3.98%

Часто задаваемые вопросы

FYLD and FLKR have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLKR has higher volatility (25.85%) compared to FYLD (3.71%). In terms of maximum drawdown, FYLD dropped -44.55% vs FLKR's -50.06%.

On 5-year performance, FLKR leads with 17.78% vs 11.63% for FYLD. On fees, FLKR is cheaper at 0.09% per year. On volatility, FYLD has been the lower-risk option at 3.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FLKR has performed better with a 17.78% return vs 11.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLKR is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.59% for FYLD.

FYLD has the higher dividend yield at 3.60%, compared with 1.95% for FLKR.

FYLD is categorized as Global Equities, while FLKR is Asia Pacific Equities. They also come from different issuers: Cambria and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.59% for FYLD and 0.09% for FLKR.

FLKR currently has the higher Sharpe Ratio (4.08 vs 3.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FYLD и FLKR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор