PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FYLD с AVGV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FYLD с AVGV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FYLD (Cambria Foreign Shareholder Yield ETF) and AVGV (Avantis ALL Equity Markets Value ETF) are both Global Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, FYLD returned 39.75% vs 36.52% for AVGV. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FYLD charges 0.59%/yr vs 0.26%/yr for AVGV.

Доходность

Сравнение доходности FYLD и AVGV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD) и Avantis ALL Equity Markets Value ETF (AVGV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FYLD показывает доходность 18.51%, что значительно выше, чем у AVGV с доходностью 16.99%.

FYLD

1 день
-0.18%
1 месяц
0.58%
С начала года
18.51%
6 месяцев
19.88%
1 год
39.75%
3 года*
22.34%
5 лет*
11.38%
10 лет*
11.35%

AVGV

1 день
-0.48%
1 месяц
4.06%
С начала года
16.99%
6 месяцев
18.62%
1 год
36.52%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FYLD и AVGV

2026 (YTD)202520242023
FYLD
Cambria Foreign Shareholder Yield ETF		18.51%34.53%3.00%10.65%
AVGV
Avantis ALL Equity Markets Value ETF		16.99%22.57%11.26%11.36%

Correlation

The correlation between FYLD and AVGV is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2023 г.

0.76

The correlation between FYLD and AVGV has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FYLD и AVGV

Секторы
FYLD
AVGV

Энергетика

32.7%
13.6%

Финансовые услуги

18.9%
21.6%

Промышленность

16.1%
16.1%

Сырьевые материалы

9.4%
7.3%

Потребительский циклический сектор

7.3%
14.5%

Потребительский защитный сектор

5.7%
5.5%

Технологии

4.2%
10.5%

Коммуникационные услуги

4.1%
4.9%

Коммунальные услуги

1.8%
0.7%

Здравоохранение

-

4.5%

Недвижимость

-

0.8%

Энергетика

FYLD
32.7%
AVGV
13.6%

Финансовые услуги

FYLD
18.9%
AVGV
21.6%

Промышленность

FYLD
16.1%
AVGV
16.1%

Сырьевые материалы

FYLD
9.4%
AVGV
7.3%

Потребительский циклический сектор

FYLD
7.3%
AVGV
14.5%

Потребительский защитный сектор

FYLD
5.7%
AVGV
5.5%

Технологии

FYLD
4.2%
AVGV
10.5%

Коммуникационные услуги

FYLD
4.1%
AVGV
4.9%

Коммунальные услуги

FYLD
1.8%
AVGV
0.7%

Здравоохранение

FYLD

-

AVGV
4.5%

Недвижимость

FYLD

-

AVGV
0.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cambria Foreign Shareholder Yield ETF

Avantis ALL Equity Markets Value ETF

Часто сравнивают с FYLD:
FYLD с ICOWFYLD с DIVIFYLD с PICKFYLD с SMCWXFYLD с IQDFFYLD с AVDVFYLD с JEPI
Часто сравнивают с AVGV:
AVGV с VTAVGV с AVGEAVGV с AVUVAVGV с DFAWAVGV с VOOAVGV с VTIAVGV с SCHD

Доходность на риск

FYLD vs. AVGV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FYLD
Ранг доходности на риск FYLD: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FYLD: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FYLD: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FYLD: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FYLD: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FYLD: 9393
Ранг коэф-та Мартина
AVGV
Ранг доходности на риск AVGV: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVGV: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVGV: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVGV: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVGV: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVGV: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FYLD c AVGV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD) и Avantis ALL Equity Markets Value ETF (AVGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FYLDAVGVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.48
2.84

+0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.75
3.93

+0.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.62

1.51

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.35

4.52

+2.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

26.30

17.72

+8.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FYLD vs. AVGV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FYLD на текущий момент составляет 3.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVGV равному 2.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FYLD и AVGV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FYLDAVGVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.48

2.84

+0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

1.46

-1.00

Просадки

Сравнение просадок FYLD и AVGV

Максимальная просадка FYLD за все время составила -44.55%, что больше максимальной просадки AVGV в -17.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FYLD и AVGV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FYLDAVGVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.55%

-17.03%

-27.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.44%

-8.12%

+2.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.15%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.12%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.55%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.54%

-0.48%

-1.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.83%

-2.30%

-6.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.52%

2.07%

-0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности FYLD и AVGV

Текущая волатильность для Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD) составляет 3.00%, в то время как у Avantis ALL Equity Markets Value ETF (AVGV) волатильность равна 3.66%. Это указывает на то, что FYLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVGV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FYLDAVGVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.00%

3.66%

-0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.78%

9.86%

-1.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.50%

12.94%

-1.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.23%

14.97%

+1.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.03%

14.97%

+3.06%

Сравнение комиссий FYLD и AVGV

FYLD берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии AVGV в 0.26%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FYLD и AVGV

Дивидендная доходность FYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%, что больше доходности AVGV в 1.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVGV
Avantis ALL Equity Markets Value ETF		1.89%1.98%2.32%1.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FYLD
Cambria Foreign Shareholder Yield ETF		3.65%4.07%5.41%6.06%6.13%4.74%3.94%3.73%5.17%2.85%2.72%3.98%

Часто задаваемые вопросы

FYLD and AVGV have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVGV has higher volatility (3.66%) compared to FYLD (3.00%). In terms of maximum drawdown, FYLD dropped -44.55% vs AVGV's -17.03%.

On 1-year performance, FYLD leads with 39.75% vs 36.52% for AVGV. On fees, AVGV is cheaper at 0.26% per year. On volatility, FYLD has been the lower-risk option at 3.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FYLD has performed better with a 39.75% return vs 36.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVGV is cheaper with a 0.26% expense ratio, compared with 0.59% for FYLD.

FYLD has the higher dividend yield at 3.65%, compared with 1.89% for AVGV.

They also come from different issuers: Cambria and Avantis. Their fees differ too: 0.59% for FYLD and 0.26% for AVGV.

FYLD currently has the higher Sharpe Ratio (3.48 vs 2.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FYLD и AVGV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор