PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FYLD с AVGV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FYLD с AVGV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD) и Avantis ALL Equity Markets Value ETF (AVGV).

FYLD и AVGV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FYLD - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 3 дек. 2013 г.. AVGV - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 27 июн. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности FYLD и AVGV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD) и Avantis ALL Equity Markets Value ETF (AVGV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FYLD и AVGV

2026 (YTD)202520242023
FYLD
Cambria Foreign Shareholder Yield ETF		14.87%34.53%3.00%10.65%
AVGV
Avantis ALL Equity Markets Value ETF		6.85%22.57%11.26%11.36%

Доходность по периодам

С начала года, FYLD показывает доходность 14.87%, что значительно выше, чем у AVGV с доходностью 6.85%.

FYLD

1 день
-0.31%
1 месяц
-1.81%
С начала года
14.87%
6 месяцев
20.45%
1 год
43.76%
3 года*
19.99%
5 лет*
12.16%
10 лет*
11.36%

AVGV

1 день
0.63%
1 месяц
-4.10%
С начала года
6.85%
6 месяцев
12.00%
1 год
31.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cambria Foreign Shareholder Yield ETF

Avantis ALL Equity Markets Value ETF

Часто сравнивают с FYLD:
FYLD с ICOWFYLD с DIVIFYLD с PICKFYLD с SMCWXFYLD с IQDFFYLD с AVDVFYLD с SCHF
Часто сравнивают с AVGV:
AVGV с VTAVGV с AVGEAVGV с AVUVAVGV с DFAWAVGV с VTIAVGV с VOOAVGV с SCHD

Сравнение комиссий FYLD и AVGV

FYLD берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии AVGV в 0.26%.

FYLD
Cambria Foreign Shareholder Yield ETF
AVGV
Avantis ALL Equity Markets Value ETF

Доходность на риск

FYLD vs. AVGV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FYLD
Ранг доходности на риск FYLD: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FYLD: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FYLD: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FYLD: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FYLD: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FYLD: 9797
Ранг коэф-та Мартина
AVGV
Ранг доходности на риск AVGV: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVGV: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVGV: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVGV: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVGV: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVGV: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FYLD c AVGV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD) и Avantis ALL Equity Markets Value ETF (AVGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FYLDAVGVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.68

1.76

+0.92

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.35

2.41

+0.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.59

1.37

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.33

2.40

+0.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.43

11.39

+8.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FYLD vs. AVGV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FYLD на текущий момент составляет 2.68, что выше коэффициента Шарпа AVGV равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FYLD и AVGV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FYLDAVGVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.68

1.76

+0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

1.28

-0.84

Корреляция

Корреляция между FYLD и AVGV составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FYLD и AVGV

Дивидендная доходность FYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что больше доходности AVGV в 2.07%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FYLD
Cambria Foreign Shareholder Yield ETF		3.76%4.07%5.41%6.06%6.13%4.74%3.94%3.73%5.17%2.85%2.72%3.98%
AVGV
Avantis ALL Equity Markets Value ETF		2.07%1.98%2.32%1.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FYLD и AVGV

Максимальная просадка FYLD за все время составила -44.55%, что больше максимальной просадки AVGV в -17.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FYLD и AVGV.

Загрузка...

Показатели просадок

FYLDAVGVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.55%

-17.03%

-27.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.05%

-13.09%

+0.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.12%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.55%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.99%

-4.95%

+2.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.94%

-2.39%

-6.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.29%

2.76%

-0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности FYLD и AVGV

Текущая волатильность для Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD) составляет 4.82%, в то время как у Avantis ALL Equity Markets Value ETF (AVGV) волатильность равна 5.49%. Это указывает на то, что FYLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVGV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FYLDAVGVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.82%

5.49%

-0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.10%

10.17%

-1.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.41%

17.72%

-1.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.30%

15.09%

+1.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.09%

15.09%

+3.00%