PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FYHTX с PCLAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FYHTX с PCLAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Commodity Strategy Fund (FYHTX) и PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLAX).

FYHTX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Bloomberg Commodity Total Return Index. Фонд был запущен 30 мая 2017 г.. PCLAX управляется PIMCO. Фонд был запущен 28 мая 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности FYHTX и PCLAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Commodity Strategy Fund (FYHTX) и PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FYHTX и PCLAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FYHTX
Fidelity Commodity Strategy Fund		15.67%14.72%4.73%-8.62%15.32%26.43%-3.84%6.91%-11.71%6.00%
PCLAX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund		29.30%4.13%5.76%-0.14%22.73%43.18%-9.67%19.19%-12.47%16.62%

Доходность по периодам

С начала года, FYHTX показывает доходность 15.67%, что значительно ниже, чем у PCLAX с доходностью 29.30%.

FYHTX

1 день
-0.53%
1 месяц
3.39%
С начала года
15.67%
6 месяцев
21.22%
1 год
22.05%
3 года*
10.43%
5 лет*
11.54%
10 лет*
—

PCLAX

1 день
-1.07%
1 месяц
14.89%
С начала года
29.30%
6 месяцев
30.11%
1 год
30.69%
3 года*
12.98%
5 лет*
16.72%
10 лет*
12.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Commodity Strategy Fund

PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund

Часто сравнивают с FYHTX:
FYHTX с VOOFYHTX с CMDYFYHTX с BCSKXFYHTX с PCLPXFYHTX с GCCIXFYHTX с FFGCXFYHTX с HGER
Часто сравнивают с PCLAX:
PCLAX с QQQPCLAX с VOOPCLAX с GLDPCLAX с WFSPXPCLAX с PAIIXPCLAX с BCSKXPCLAX с FFGCX

Сравнение комиссий FYHTX и PCLAX

FYHTX берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии PCLAX в 1.19%.

PCLAX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund
FYHTX
Fidelity Commodity Strategy Fund

Доходность на риск

FYHTX vs. PCLAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FYHTX
Ранг доходности на риск FYHTX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FYHTX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FYHTX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FYHTX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FYHTX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FYHTX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
PCLAX
Ранг доходности на риск PCLAX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCLAX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCLAX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCLAX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCLAX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCLAX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FYHTX c PCLAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Commodity Strategy Fund (FYHTX) и PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FYHTXPCLAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.46

1.65

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.96

2.17

-0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.30

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.54

2.92

-0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.05

8.05

-1.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FYHTX vs. PCLAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FYHTX на текущий момент составляет 1.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PCLAX равному 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FYHTX и PCLAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FYHTXPCLAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

1.65

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.87

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.30

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.14

+0.32

Корреляция

Корреляция между FYHTX и PCLAX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FYHTX и PCLAX

Дивидендная доходность FYHTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что больше доходности PCLAX в 1.31%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FYHTX
Fidelity Commodity Strategy Fund		2.53%2.93%3.78%4.10%57.34%15.05%0.00%7.00%12.49%0.36%0.00%0.00%
PCLAX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund		1.31%1.20%5.20%4.58%44.24%75.67%0.45%2.07%18.31%12.18%0.09%1.77%

Просадки

Сравнение просадок FYHTX и PCLAX

Максимальная просадка FYHTX за все время составила -33.22%, что меньше максимальной просадки PCLAX в -68.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FYHTX и PCLAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FYHTXPCLAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.22%

-68.19%

+34.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.18%

-10.92%

+1.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.47%

-21.75%

-3.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-52.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.48%

-1.07%

-1.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.14%

-25.91%

+13.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.30%

3.97%

-0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности FYHTX и PCLAX

Текущая волатильность для Fidelity Commodity Strategy Fund (FYHTX) составляет 5.34%, в то время как у PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLAX) волатильность равна 10.45%. Это указывает на то, что FYHTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PCLAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FYHTXPCLAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.34%

10.45%

-5.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.47%

14.79%

-3.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.28%

18.96%

-3.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.87%

19.26%

-3.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.51%

40.64%

-26.13%